[轉(zhuǎn)] 淺談交易結(jié)構(gòu)
交易的核心問題是依靠什么賺錢，不管我們依靠什么賺錢，是短是長是投機還是投資等等，總之我們?nèi)巳耸殖治淦髁?。那么手持武器就可以進入戰(zhàn)場獵殺金錢了嗎？還遠遠不夠。一個合格的戰(zhàn)士還需要什么？長期的堅持訓(xùn)練、實戰(zhàn)總結(jié)和嚴格的紀律。當我們把盈利核心、長期堅持、實戰(zhàn)記錄總結(jié)以及紀律放在一起，就是一個最基礎(chǔ)的金融市場交易系統(tǒng)，通用于金融市場。
先易后難、先通后固的交易結(jié)構(gòu)
這里要講解的內(nèi)容并不屬于圖表技術(shù)內(nèi)容，但他是金融投機中最重要的內(nèi)容，是決定成敗的內(nèi)容，有效的結(jié)構(gòu)配合簡單的技術(shù)可以積累非凡的財富，精巧的技術(shù)沒有結(jié)構(gòu)很難取得成功。構(gòu)建結(jié)構(gòu)的原則是先易后難、先通后固，先使用簡單的技術(shù)、生活、紀律等規(guī)則構(gòu)件出一個簡略而完整的循環(huán)結(jié)構(gòu)，而后通過結(jié)構(gòu)本身的循環(huán)，不斷完善進步。
1.結(jié)構(gòu)與紀律
在建立結(jié)構(gòu)前，有必要講解什么是結(jié)構(gòu)，這個成功交易的根基。概括的講結(jié)構(gòu)是做一件事情的步驟規(guī)范，因為投機本身涉及到人的參與的原因，所以這個投機規(guī)范就顯得更加龐大復(fù)雜一些，涉及到人本身的世界觀、生活規(guī)律、精神狀態(tài)等。投機結(jié)構(gòu)也可以稱之為交易系統(tǒng)，這個交易系統(tǒng)包括：生活作息、資金管理策略、投機策略分析制定、策略執(zhí)行、執(zhí)行記錄和反饋、自我超越。做事情沒有步驟是效率低下而難以長久的，進行投機交易沒有結(jié)構(gòu)或者說沒有交易系統(tǒng)也是萬萬不可的，而貫穿始終的是堅持嚴格的幾十年如一日的遵守系統(tǒng)紀律認真循環(huán)超越自我。
在結(jié)構(gòu)面前，任何投機技術(shù)方面的內(nèi)容都顯得微不足道，就好像在戰(zhàn)爭中，任何士兵本身的殺人技巧都不重要，重要的是戰(zhàn)爭機器的嚴密結(jié)構(gòu)和準確執(zhí)行。為什么說服從紀律是軍人的天職，這是為了保證戰(zhàn)爭機器這個結(jié)構(gòu)或者說系統(tǒng)準確的執(zhí)行并循環(huán)，取得戰(zhàn)爭勝利。為了保證投機事業(yè)的進行，需要完整的結(jié)構(gòu)和貫徹投機生涯的堅定的紀律。
2.從簡單開始堅持下去
建立交易結(jié)構(gòu)亦或說交易系統(tǒng)要從簡單開始，并且以年為單位的堅持下去。在交易初期，可以以生活作息、身體鍛煉計劃、資金管理策略、月分析策略、周交易策略、周交易計劃、周交易記錄、周交易反饋作為交易系統(tǒng)循環(huán)進行下去，可以使用簡單的支撐阻力與形態(tài)突破作為技術(shù)手段。隨著市場經(jīng)驗的豐富，自我控制能力的增強，可以逐漸提高觀察細微市場的時間，選取一些短線技術(shù)加入投機結(jié)構(gòu)的技術(shù)部分，同時在結(jié)構(gòu)中增加日交易策略和日交易計劃，對于一些固定模式的短線交易，隨著經(jīng)驗的豐富和策略的熟悉，可以將策略和計劃轉(zhuǎn)化成固定的日內(nèi)規(guī)則，在該短線技術(shù)以內(nèi)不書寫具體的交易計劃，只進行執(zhí)行和交易記錄與反饋。當然，如果一直在周圖表與日圖表的交易級別不斷進步而不進入更低級圖表也是可行的。
總歸來說，以謹慎的資金管理，較低頻率的循環(huán)，簡單有效的交易技術(shù)來開始投機旅程是穩(wěn)定的進步原則。隨著市場經(jīng)驗的提高，自我生活的規(guī)律與自我控制能力的增強，使用以資金凈值而改變的資金管理策略，在日周級別通過增加交易品種提高交易頻率，或進入即日級別，通過增加單一品種的短線交易技術(shù)來增加交易頻率都是可行的超越之路。但無論如何，簡單、紀律、長期堅持，這是保證投機者順利行走的根本。
3.堅固結(jié)構(gòu)
作為補充討論，一個交易結(jié)構(gòu)如何才能不斷完善和堅固，需要注意到幾個重要方面。首先是生存，投機者的生存、資金的生存，只有兩者都生存下去，結(jié)構(gòu)才有堅固的可能性，因此有必要保持謹慎的生活和資金管理態(tài)度。由于投機中的要點太多了，我不得不在這篇不長的文章里反復(fù)啰嗦，話說三遍淡如水，后面不再絮絮不休結(jié)構(gòu)、紀律、生存之類的老生常談。其次是長期堅持，循環(huán)的進步需要不斷努力不斷總結(jié)和維護，任何身體上精神上的長時間松懈都會讓你不在狀態(tài)犯下低級錯誤，熬夜讓你疲勞而沖動，煙草和酒精讓你越來越遲鈍。生活中總是有無數(shù)的欲望和煩惱阻攔著你，任何一次長期的中斷都可能是系統(tǒng)循環(huán)的休止。再次，監(jiān)督機制，交易者需要有一個監(jiān)督機制，來監(jiān)督資金、交易狀態(tài)、交易紀律以及生活狀態(tài)。最后，認真記錄時常反思，交易者的知識來自學(xué)習和過去的經(jīng)歷，堅持記錄和反饋，能夠形成強大的進步動力。
逐漸遞進的交易
交易水平的提高是一個螺旋上升的過程，在這個過程中，任何疏忽和憊懶都可能造成不可挽回的損失，建立行之有效的遞進式交易結(jié)構(gòu)，從簡單到高級從簡陋到完善，制定不斷提高的交易目標是個好方法。任何想要一蹴而就跳躍積累過程的行為，都會造成資金的重大下滑，出現(xiàn)不可預(yù)知的風險。
1.確立交易目標
在建立遞進式交易前，需要制定自己的年度目標，從保證生存到逐步獲利，從交易品種到交易方式。制定交易目標需要逐步遞進，從簡單扎實的方式入手，逐漸鞏固提高。例如，初期進行交易可以將資金虧損目標訂立在-15%以內(nèi)，收益在15%以上，第二年可以將虧損訂立在-12%以內(nèi)，收益在20%以上，以這樣的標準逐漸進步，當達到年虧損-8%以內(nèi)，收益30%以上就是相當成熟的交易了。在交易品種方面，如果交易集中在日、周級別可以從單一品種單一市場逐漸過渡到多個品種數(shù)個市場，如果交易集中在日內(nèi)級別，可以將單一品種保持下去，從周內(nèi)交易到日內(nèi)交易，從單一周期持倉到多個周期短、中分層次的持倉，交易數(shù)量保持穩(wěn)定，逐漸提高交易成功率。初期進行日周級別的交易，可以將交易品種控制在2個市場控制在1個，第二年可以講交易品種擴大到3個市場控制在2個，逐漸擴展到數(shù)十個品種數(shù)個市場。進行周內(nèi)日內(nèi)級別的交易，可以逐漸訂立每周的交易目標，固定每周的交易頻率，從每周盈利20個點逐漸進步到50個點100個點，成功率從20%逐漸提高到75%以上，逐漸將周內(nèi)交易擴展成日內(nèi)交易和月內(nèi)交易，分出交易層次。頭寸從最小逐漸遞進到適中，以年為單位提高。
2. 把目標放入結(jié)構(gòu)
當確立好年度的交易目標，將該目標放入自己的交易結(jié)構(gòu)，根據(jù)自己的提高目標制定行之有效的生活作息、資金管理策略、投機策略分析、策略執(zhí)行、執(zhí)行記錄和反饋方式。隨著交易結(jié)構(gòu)的不斷循環(huán)，逐漸獲得提高和超越，進步到更高級的目標。
在把目標放入結(jié)構(gòu)之前，一定要對自己的能力反復(fù)估量，根據(jù)歷史成績和生活狀態(tài)，確立切實可行的目標，制定切實可行的結(jié)構(gòu)，當較為迷茫時，應(yīng)一切以簡單、有效、容易堅持、可長期遵守為原則進行。將目標放入結(jié)構(gòu)以后，隨著結(jié)構(gòu)的循環(huán)和反饋，不斷對不符合實際的地方進行修正，當產(chǎn)生了一定的進步，不要短期貿(mào)然提高目標和要求，要以年為單位謹慎為之。同時，密切進行資金監(jiān)督和紀律監(jiān)督，隨時監(jiān)督和反思自己的系統(tǒng)循環(huán)情況。
3.一些簡單技術(shù)的演化順序
清晰自己的交易技術(shù)的進步和演化方向是相當重要的，可以節(jié)約一些不必要的探索時間。簡單說來，周內(nèi)交易可以逐漸演化成日、周級別的形態(tài)交易，日、周級別的形態(tài)交易可以隨著市場和經(jīng)驗的豐富逐漸進步到多個市場的形態(tài)交易以及微小止損的大頭寸線性追擊交易與形態(tài)交易的混合交易。周內(nèi)交易也可以演化成日內(nèi)交易與月內(nèi)交易的混合方式，日內(nèi)交易逐漸進步到高成功率小止損的線性交易，月內(nèi)交易演化成微小止損大頭寸追擊交易與形態(tài)交易的混合。
周內(nèi)交易簡單舉例包括，日圖周圖小區(qū)域突破、日圖周圖小區(qū)域反轉(zhuǎn)、日圖周圖資金流動交易、日圖周圖形態(tài)交易、日圖周圖支撐阻力、微小止損、組單交易等等。以上都屬于周內(nèi)交易。日內(nèi)交易簡單舉例包括：日內(nèi)小區(qū)域突破（常見的外匯品種有早盤EURUSD 歐美盤GBPJPY AUDJPY EURUSD GBPUSD等等相當多的品種），日內(nèi)小區(qū)域支撐阻力反轉(zhuǎn)，日內(nèi)小區(qū)域震蕩，日內(nèi)小區(qū)域微小止損等等。月內(nèi)交易常見的包括資金流動、形態(tài)突破、箱體、套息交易等等。
在進行交易時，要每年審視自己的交易目標定好交易方向，沿著技術(shù)演化順序，逐漸提高積累。
循環(huán)
下面的文字，給出探索未知循環(huán)與系統(tǒng)的基本原則，一般來講，在常規(guī)的市場當中，獲取直接線性、保持完整循環(huán)的基礎(chǔ)上逐漸增加頻率、在結(jié)構(gòu)中自我監(jiān)督與修復(fù)提高，這幾個原則是構(gòu)建系統(tǒng)的基礎(chǔ)。
1.投機交易的簡單原則
投機交易的直接原則就是取得直接的價格上漲和下跌部分，簡單說，取得最直接的線性運動。幾乎所有已知的交易，都是圍繞著這個基礎(chǔ)進行的，頭寸的持有隨著線性程度的降低或提高而降低或提高。在探索新的交易技術(shù)時，這是最基礎(chǔ)的原則之一。另一原則就是認定虧損原則，要以每次交易注定虧損作為基本原則來考慮資金管理。在資金管理部分，與其使用復(fù)雜聰明的方法，不如使用簡單笨拙但是安全的方法?？刂颇晏潛p在10%以內(nèi)，將這些虧損平均分成20-200份來進行交易。擴大再生產(chǎn)可以放到下一年去。
投機是完美人格的培養(yǎng)，既要按照適合自己性格的方式交易，又要不斷修正自己的不足，不斷磨合不斷進步，紀律、柔和、堅韌。
2.頻率
交易的頻率取決于一個完整的交易循環(huán)，從策略到計劃到執(zhí)行到記錄反饋，在固定的盈虧比例下，循環(huán)頻率的提高意味著積累的提高，在提高頻率的方法上，擴大品種、改變交易模式向日內(nèi)遞進，都是可行的但需要慎之又慎的方法!提高頻率意味著交易難度的增加，在沒有穩(wěn)定扎實的積累前，不要輕易選擇擴大頻率，擴大頻率的速度最好以2年為周期。
3.回到結(jié)構(gòu)
任何方法和技術(shù)，都要放在結(jié)構(gòu)中才能得到完善進步、發(fā)揮作用，失去了結(jié)構(gòu)，交易技術(shù)只能算是一種知識和技巧，不能轉(zhuǎn)化為財富，就好像礦石只是礦石，無法變成汽車。就好像生產(chǎn)車間只是車間，無法變成產(chǎn)業(yè)鏈。只有將交易技術(shù)和方法，完整的放入結(jié)構(gòu)，充分持續(xù)的循環(huán)磨合，才能逐漸積累起驚人的財富。
對于一個職業(yè)投機者來說，重要的永遠都不是交易技術(shù)，而是結(jié)構(gòu)、堅定的紀律，是人本身。
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評