[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨6月3日套利日?qǐng)?bào)

2013-06-03 12:06 來(lái)源： 浙商期貨 瀏覽：431 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

受房產(chǎn)稅擴(kuò)容及周末數(shù)據(jù)擔(dān)憂(yōu)的影響，期指周五震蕩下跌?？偝謧}(cāng)下降3773手，三合約前20會(huì)員凈持倉(cāng)增加880手，06合約貼水約6點(diǎn)。受外盤(pán)下跌以及IPO重啟擔(dān)憂(yōu)令市場(chǎng)繼續(xù)面臨調(diào)整壓力，但官方PMI超預(yù)期以及QFII持續(xù)引入或給予市場(chǎng)一定支撐。建議06合約繼續(xù)關(guān)注2580-2600支撐，今日關(guān)注匯豐PMI終值（預(yù)覽值49.6），等待數(shù)據(jù)明朗后或仍可能上揚(yáng)迎6月交易。 滬深300資金凈流入-82.33億元。凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、信息與技術(shù)業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤(pán)IF1306合約升水-6.43點(diǎn)。IF1306合約升水日內(nèi)在 -14.3至-3.9點(diǎn)間波動(dòng)，不建議操作。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為-8點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為15.2點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作。

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