[轉] 浙商期貨股指期貨5月30日套利日報

2013-05-30 09:05 來源： 浙商期貨 瀏覽：400 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期指昨日走出沖高回落，震蕩調整走勢；上漲0.10%，總持倉下降3064手，三合約前20會員凈空持倉減少1701手，06合約貼水約為15點；期指在突破前期平臺創(chuàng)出新高之后，獲利盤回吐壓力較大，有回調整理需求。但現(xiàn)貨量能保持良好加之期指凈空頭持倉減持幅度略大，總體預計經(jīng)過短線調整之后仍有繼續(xù)上攻可能。6月支撐在2580-2600。  滬深300資金凈流入-30.36億元。凈流出排名前三位的板塊是金融保險業(yè)、制造業(yè)、信息與技術業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1306合約升水-15.36點。IF1306合約升水日內在 -16.6至-6.2點間波動，不建議操作。

跨期套利方面，下月-當月合約間的價差為-6.6點，不具備套利機會，不建議操作；下季-下月合約之間價差為14.8點，不具備套利機會，不建議操作。

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