[轉(zhuǎn)] 邁向自由王國
1996年夏，那是我從英國歸來后為自己制定的一個放松的假期。當(dāng)我驅(qū)車兩千多公里，從北京、河北、山東、江蘇然后循著浙江、福建、廣東沿海到達(dá)深圳的 那一刻，我并不知道，實際上命運已經(jīng)把旅行的快樂藏進(jìn)我遙遠(yuǎn)的記憶，而注定走入一種充滿了神奇構(gòu)想和嚴(yán)肅思考的生活。那一年，在深圳一個朋友的動員下（現(xiàn)在看來這個“朋友”真是個好朋友），我向期貨市場投入了10萬美金，呆了兩個月，虧掉近20萬元人民幣后，我把交易委托給一個胸有成竹的經(jīng)紀(jì)人（真是金融行業(yè)的敗類），繼續(xù)旅行，從廣東進(jìn)入云南再到廣西、貴州、四 川、湖南……然后回到北京，這時我得知我的帳戶只剩了1萬多人民幣，時間是1996年底。
如此神速地將錢在期貨市場上丟掉，在我內(nèi)心激起一種感情上的強烈反彈。那時我并不知道期貨、股票、外匯等交易風(fēng)險的兇險，只是埋怨別人的無能而從來沒有責(zé)怪自己的輕率，心想：期貨交易不就是個統(tǒng)計游戲嗎？難道還能難倒我么！——那一刻我滿腦子想的自己是什么這個學(xué)士那個碩士還當(dāng)過大學(xué)的計量經(jīng)濟學(xué)教研室主任和計算站主任什么什么的，心想：連華爾街我都去過，“沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嘛”，現(xiàn)在回憶起來，真是不知天高地厚的一幅自負(fù)像！我飛到美國，再飛回北京，把手頭的那個賺錢賺得不錯的業(yè)務(wù)委托給朋友，一頭扎進(jìn)了期貨市場。
除去在深圳的短暫時期，我是胡為亂作之外，此后，我一直是有意識地試圖用計量方法和計算機分析來探索交易獲利的出路的。
剛開始的時候，技術(shù)條件非常困難。那時的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件和編程工具很簡單，數(shù)據(jù)的搜集和采集也受到技術(shù)條件和技術(shù)能力上的很大限制，而國內(nèi)在這方面也幾乎沒有人可以探討交流，我的第一批數(shù)據(jù)是花了將2000元從鄭州商品交易所信息部買來的一批交易統(tǒng)計資料（每日一張紙，價格一元錢），又花500元錢請人一筆筆敲進(jìn)磁盤的；我當(dāng)時的認(rèn)識也很淺薄，目標(biāo)還僅僅停留在建立一個價格運動方向跟蹤系統(tǒng)上——這個目標(biāo)一直跟隨我3年的的時光。這期間雖然還沒有自己的分析系統(tǒng)， 但為獲得研究的機會和數(shù)據(jù)，我在中關(guān)村寫字樓樓里的一個期貨公司營業(yè)部開了個帳戶，只有20萬元，每日到那里去看盤、琢磨同時也小筆實驗性地做單。一個季度之后，我的帳面又虧損了3萬元，但我的第一個實時行情判斷系統(tǒng)出來了，那只是一個經(jīng)過改造的拋物線轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，現(xiàn)在看來太幼稚不過了，但那是我第一個剛剛落地的嬰兒，當(dāng)我把它掛在那個營業(yè)部的局域網(wǎng)上時，我很興奮，營業(yè)部的內(nèi)外人員也很感興趣、很新奇。當(dāng)這個系統(tǒng)的第一聲提示交易的鈴聲響起后，我下了一個單 子，三天后這個單子掙了100點。
但好景不長，這個系統(tǒng)的成功率不穩(wěn)定，和設(shè)計時測定的成功率有差距，于是就調(diào)整參數(shù)，但系統(tǒng)效果還是那樣。于是，我拋棄這個設(shè)計，探索其他的行情研判系統(tǒng)設(shè)計，一個、兩個、三個……希望與失望不斷地交替，多少次虧損的打擊幾乎使我放棄，但心頭的倔強卻決不肯低頭。這樣，幾乎是一晃之間又是3年過去了。 這期間，我最大的收獲是先從簡單的統(tǒng)計指標(biāo)研究，然后步入模型研究，最后，形成了自己的一套建立在計算機手段基礎(chǔ)之上的市場感知理論。這套理論既簡單又神奇，它的發(fā)現(xiàn)得益于我的計算機手段和數(shù)學(xué)功底。限于篇幅和主題，這里暫不作詳述。我不僅在知識上獲得了升華，在精神境界上也獲得了升華。
當(dāng)我真正領(lǐng)悟到單純地行情判斷只能稱為是個系統(tǒng)模塊，交易系統(tǒng)必須是行情判斷、風(fēng)險控制與資金管理和交易策略庫相結(jié)合并且配合適當(dāng)?shù)男睦碚{(diào)整而作出自己第一個真正的交易系統(tǒng)的時候，我已經(jīng)付出了近4年的時光和50萬美元的昂貴代價——全是我自己的錢，包括最后將那個賺錢的業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)讓給了別人。
爾后的時間里，系統(tǒng)還不斷有改進(jìn)，但主要是交易策略上的完善了。這個期間，受到當(dāng)時交易環(huán)境和技術(shù)條件的限制，仍然不能實現(xiàn)系統(tǒng)的自動報單，因此，依然采取系統(tǒng)警報，然后人工按照計算機屏幕上打出的指令再電話報單的方法進(jìn)行交易。此時，系統(tǒng)的效果一直是符合要求的，但由于不是全自動化的，于是就受到個人生理、心理因素的局限和干擾，經(jīng)常出現(xiàn)人與系統(tǒng)對抗的情況，雖然事后都證明還是系統(tǒng)正確，但仍然無法完全控制人性沖動的干擾。在這個期間，我的實際交易成績也只是小賺而已，多數(shù)的系統(tǒng)效益被人為地不執(zhí)行甚至抵抗而抵銷掉了。此情況直到2001年下半年，我開戶的期貨經(jīng)紀(jì)公司安裝了網(wǎng)上自助報單系統(tǒng)，我的交易系統(tǒng)真正成了全自動化。年底，我的帳戶權(quán)益增加了一倍。2002年初，非常了解我和我的系統(tǒng)、已經(jīng)成為我的朋友的公司總經(jīng)理和我商議，幾個朋友也聞訊來訪， 于是，以我的名字命名的工作室成立了。這是一個代客理財?shù)墓ぷ魇?，它利用我的交易系統(tǒng)在為客戶贏利的同時壯大了我們自己，對公司來說也是一件大好事，由于有專人打理日常事務(wù)，我得以相對松心地投入更深入的研究，邁步走向了自由王國。
交易系統(tǒng)方法，是偏向機械化系統(tǒng)交易的量化。排除人為因素的干擾，以達(dá)到可持續(xù)化盈利的目的。
解決交易初期的：
1：監(jiān)控——擴大范圍節(jié)省時間。
解決交易中期的：
2：界限——方法的死穴或命門。
3：共振——周期與指數(shù)的通用。
4：趨勢——持續(xù)與慣性的結(jié)合。
5：臨界——試探與堅決的時機。
6：策略——風(fēng)險與次數(shù)的平衡。
解決交易末期的：
7：復(fù)利——消耗與增長的預(yù)期。
8：心態(tài)——執(zhí)行與違背的結(jié)果。
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