[轉(zhuǎn)] 朱淋靖：期貨程序化交易是大勢(shì)所趨
在殘酷的期貨市場(chǎng)，大部分成功者都有從死人堆里爬出來(lái)的經(jīng)歷。上海中期期貨經(jīng)紀(jì)有限公司副總經(jīng)理朱淋靖就是其中的一個(gè)。 科學(xué)家發(fā)現(xiàn)，人腦一天有6萬(wàn)個(gè)想法。如果交易者沒(méi)有系統(tǒng)，無(wú)論如何修煉，都無(wú)法克服人性的弱點(diǎn)。朱淋靖說(shuō)，程序化交易是中國(guó)期貨交易者在殘酷的期貨市場(chǎng)，大部分成功者都有從“死人堆”里爬出來(lái)的經(jīng)歷。上海中期期貨經(jīng)紀(jì)有限公司副總經(jīng)理朱淋靖就是其中的一個(gè)。
“科學(xué)家發(fā)現(xiàn)，人腦一天有6萬(wàn)個(gè)想法。如果交易者沒(méi)有系統(tǒng)，無(wú)論如何修煉，都無(wú)法克服人性的弱點(diǎn)?！敝炝芫刚f(shuō)，程序化交易是中國(guó)期貨交易者走出失敗的“金鑰匙”。
走出失敗的“金鑰匙”
《華夏時(shí)報(bào)》：我們知道，您一直在全力推動(dòng)交易者進(jìn)行程序化交易，程序化交易是不是泯滅人的想法，完全靠電腦操作呢？
朱淋靖：從廣義上說(shuō)，只要交易者有固定的投資理念、明確的交易規(guī)則，并且復(fù)制執(zhí)行，就是一個(gè)程序化的交易者。從這個(gè)意義上說(shuō)，一個(gè)成功的交易者，必定擁有一套持續(xù)穩(wěn)定可復(fù)制的贏利模式，也必定是個(gè)程序化的交易者；從狹義上說(shuō)，程序化交易也特指由電腦程序自動(dòng)下單。無(wú)論廣義和狹義，程序化都不是全機(jī)械的，需要交易思想來(lái)支撐。
程序化交易的對(duì)立面是主觀交易，主要依靠交易者的主觀判斷，進(jìn)行交易。
《華夏時(shí)報(bào)》：您認(rèn)為期貨交易中最重要的理念是什么？
朱淋靖：在期貨市場(chǎng)中，首先要考慮生存，生存第一，贏利第二。只有天天關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，最終才能成為這個(gè)特殊行業(yè)的成功者。我本人也是從股民轉(zhuǎn)型為期民的典型。出于對(duì)期貨事業(yè)的熱愛(ài)，我曾經(jīng)辭去待遇很好的工作，專(zhuān)職進(jìn)行期貨交易，但由于不懂期貨，只是把期貨當(dāng)成了股票來(lái)炒，最終為此付出了代價(jià)。
《華夏時(shí)報(bào)》：目前國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)中的大資金真正采用程序化交易的還很少，這是為什么？
朱淋靖：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大資金在交易中“賭”的心態(tài)還很重，當(dāng)然這種“賭”也是建立在一個(gè)團(tuán)隊(duì)對(duì)基本面和技術(shù)面進(jìn)行全面分析基礎(chǔ)上的。我們的期貨市場(chǎng)至少落后華爾街30年。在上個(gè)世紀(jì)70年代，華爾街就有一半的基金進(jìn)行程序化交易了。
這主要有3個(gè)原因，一是國(guó)內(nèi)很多人主觀上對(duì)程序化交易還不認(rèn)同，認(rèn)為人腦要?jiǎng)龠^(guò)電腦；第二是國(guó)內(nèi)的程序化交易工具和平臺(tái)相對(duì)落后，有時(shí)候不能滿(mǎn)足交易者的需要；第三是很多投資者并不知道程序化交易，缺少渠道了解。我相信，隨著市場(chǎng)環(huán)境的完善，未來(lái)的期貨市場(chǎng)一定會(huì)進(jìn)入程序化交易的時(shí)代。
《華夏時(shí)報(bào)》：上海中期最早成立了專(zhuān)門(mén)的程序化交易小組，可否介紹一下這個(gè)小組的情況。
朱淋靖：我們這個(gè)程序化交易小組一共12人，包括了很多從海外歸來(lái)的金融工程專(zhuān)家，目前已經(jīng)有一些成果出來(lái)。他們負(fù)責(zé)打造上海中期程序化交易系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)，研發(fā)出了七大類(lèi)100多個(gè)小類(lèi)的交易系統(tǒng)，滿(mǎn)足客戶(hù)不同的交易需求。這些系統(tǒng)涵蓋了不同的交易風(fēng)格，包括趨勢(shì)跟蹤、震蕩類(lèi)策略、波段交易、日內(nèi)交易、套利交易、形態(tài)分析和超短線(xiàn)交易。
做中國(guó)最好的期貨公司
《華夏時(shí)報(bào)》：作為老牌的期貨公司，上海中期如今面臨著越來(lái)越多的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，上海中期的競(jìng)爭(zhēng)策略是什么？
朱淋靖：我們不可能和其他經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，推廣程序化交易已經(jīng)成為上海中期的戰(zhàn)略重點(diǎn)，通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)，確保上海中期的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。我們的目標(biāo)是把上海中期公司打造成中國(guó)最好的期貨公司。
《華夏時(shí)報(bào)》：在帶領(lǐng)上海中期奔向目標(biāo)的過(guò)程中，您面臨的最大挑戰(zhàn)是什么？
朱淋靖：當(dāng)前期貨市場(chǎng)中惡性殺價(jià)的現(xiàn)象很普遍，造成了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的局面。
從資金實(shí)力上講，上海中期有兗礦集團(tuán)支持，是完全可以采用“零手續(xù)費(fèi)”惡性競(jìng)爭(zhēng)策略的，短時(shí)間內(nèi)把客戶(hù)吸引過(guò)來(lái)。但我們不會(huì)這么做，我也呼吁其他企業(yè)要有長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光。現(xiàn)在深圳期貨同業(yè)公會(huì)已經(jīng)推出了行業(yè)自律公約，設(shè)定手續(xù)費(fèi)最低下限，這很值得上海學(xué)習(xí)。
《華夏時(shí)報(bào)》：對(duì)于想學(xué)習(xí)程序化交易的投資者，您可否推薦幾本書(shū)？
朱淋靖：對(duì)于初入門(mén)的交易者，我推薦波濤寫(xiě)的《系統(tǒng)交易方法》，之后隨著程度的提高，可以看《通向金融王國(guó)的自由之路》、《精明交易者》和《高級(jí)技術(shù)分析》。
《華夏時(shí)報(bào)》：可否談?wù)勀膫€(gè)人愿景？
朱淋靖：我的個(gè)人愿景是成為具有國(guó)際影響力的程序化交易大師
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