[轉] 俞順:如何建立和使用自己的程序化系統(tǒng)
量化投資始于1987年美國華爾街傳奇人物——詹姆斯·西蒙斯。互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展讓國內(nèi)投資者從2006年開始了程序化自動交易的研究,2007年至2011年國內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)可以程序化交易的TB開拓者、金字塔、文華財經(jīng)等平臺。2011年6月以后,國內(nèi)興起量化投資,程序化研究者增至數(shù)百萬人,實盤使用者多以機構和大戶為主。
程序化平臺提供了豐富的歷史數(shù)據(jù)和收益/風險的多角度模型評估算法,用戶可以在電腦仿真交易環(huán)境下,去測試、改進策略模型,以促進交易思想快速成熟。
如何建立自己的程序化系統(tǒng)
1.程序化交易是在計算機和網(wǎng)絡技術的支持下,瞬間完成投資者預先設置好的組合交易指令的一種自動交易手段。投資者首先將個人交易理念和思路,通過軟件商提供的函數(shù)、語法及編輯平臺,把方法編寫成交易模型,通過計算機對期價歷史數(shù)據(jù)進行優(yōu)化,得到之前模型方法對歷史交易規(guī)律能夠盈利的最佳參數(shù)程序系統(tǒng),實現(xiàn)自動開倉、自動止損、自動止贏。程序化交易在投資實戰(zhàn)中不僅可以幫投資者提高下單速度(1秒鐘之內(nèi)完成交易指令),還可以幫助其在交易過程中實現(xiàn)理性投資。
2.個人如果不具備計算機編程知識,那就需要請專業(yè)人員代寫。不過代寫主要有三個方面的問題:一是投資者的系統(tǒng)能賺錢,寫完之后知識產(chǎn)權有可能泄露;二是編寫好的盈利系統(tǒng)由于資金虧損回撤,投資者不能堅持使用;三是投資者的方法不夠系統(tǒng),寫不出真正盈利的程序化系統(tǒng)。
3.盈利必須借力和借勢,盈利程序化系統(tǒng)相當于帶雷達的精準制導導彈,通過系統(tǒng)實時掃描期價,達到開平倉條件自動發(fā)出信號進行交易,做到人在休息,錢在盈利。投資者可租用或購買別人的系統(tǒng),不過首先要試看和模擬交易一至兩個月,然后用期貨ABC評估方法評估可盈利后再使用。
模型評估方法ABC:A值=總獲利除以總虧損,B值=虧損總次數(shù)除贏利總次數(shù),C值=A-B。C值簡單地說就是低于0.5不能用,0.5—0.75為一般,0.75—1相當不錯,1以上堪稱完美。筆者的標準是A值大于3.1為最優(yōu),B值小于1.4為最優(yōu),C值大于1.5為最優(yōu)。C值大于1.5的系統(tǒng)都可稱為期貨”印鈔機”系統(tǒng)。
如何堅持使用程序化系統(tǒng)
真金不怕火煉,使用期貨ABC評估法以及主力連續(xù)合約和具體交易合約對比評估后的盈利系統(tǒng)才進行實盤使用。
第一,用1-勝率的絕對值法開始第一筆交易。若勝率為54%,那么做10次交易就可能虧4.6次,投資者連虧第三次可果斷進場,最多錯兩次后必將盈利。這樣做是為了贏得一個好心情,長期交易則無需這樣。
第二,自己研發(fā)的系統(tǒng),初期用嚴格資金管理,例如100萬元資金,用不超過40%的資金做,投資者心理壓力會大大減輕。
第三,經(jīng)評估驗證后租用或購買別人研發(fā)的系統(tǒng),初期也需要嚴格資金管理,例如100萬元資金,用不超過20%的資金做,投資者心理就不會有過大負擔。
第四,不要看系統(tǒng)連續(xù)幾次盈利才進場,否則投資者很可能交易了系統(tǒng)的虧損周期,導致半途退出使用系統(tǒng)。
第五,用“指揮員”和“戰(zhàn)斗員”專業(yè)分工法最容易長期堅持使用程序化系統(tǒng)交易,并獲得盈利。投資者找一個最信任的職業(yè)經(jīng)理人作為“戰(zhàn)斗員”,讓其看住系統(tǒng),別斷網(wǎng)交易就行,投資者每周看一次結果,結果往往能賺錢。
筆者使用順贏和均值程序化系統(tǒng)心得
順贏和均值期貨自動程序系統(tǒng)是筆者近18年期貨實盤交易盈利經(jīng)驗的結晶,順贏期貨自動交易程序是在文華財經(jīng)贏智WH8和文華財經(jīng)Mytrader系統(tǒng)上實盤運行的,具有以下幾個特點:
1.緣于期貨不漲就跌的理念,不多就空,始終持倉交易,即開多單——平多單——同時開空單——平空單——同時開空單。
2.期貨盈利有兩種方法:一是做輕倉波段(用不超過總資金30%);二是做重倉日內(nèi)短線(用不超過總資金70%資金)。筆者做的是重倉波段(用總資金65%左右交易),始終持倉,通過用風險時間級別的15分鐘K線收盤價和做3個以上品種投資組合進行風險控制,用開倉資金10%作為止損閥值,最終控制本金安全。
3.追求盈利率第一(月收益總資金12%以上),勝率第二(單一品種43%左右),通過投資組合做3到5個品種可大幅提高勝率到75%以上,同時提高資金使用效率。
4.設止損不設止贏(開倉資金10%做為止損閥值),克服交易者敢輸不敢贏(贏利就跑,不敢贏大錢)和到止損不砍倉的問題。
5.明確知道最大連續(xù)虧損一般不會超過5次、資金最大回撤在本金10%以內(nèi),但很可能一次盈利相當于或遠遠大于5次虧損。
6.一切行動聽指揮,所有交易都按系統(tǒng)信號才能保證最終可能盈利。
7.真正通往成功的路只有一條,那就是堅持,嚴格堅持用盈利系統(tǒng)交易,才能走入贏家的行列。
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