昨日股指在連續(xù)大幅下跌之后逐步企穩(wěn)，而創(chuàng)業(yè)板則大幅下挫，跌幅達(dá)3.5%。期指早盤小幅高開后，處于震蕩走低態(tài)勢(shì)，主力合約IF1403，下跌1.2點(diǎn)，收?qǐng)?bào)2148.2點(diǎn)，持倉9.73萬手，當(dāng)日減倉1095手。昨日央行繼續(xù)開展正回購操作，但資金面依舊相對(duì)寬松。周三多家銀行表示房地產(chǎn)開發(fā)信貸政策尚未有所調(diào)整，市場(chǎng)悲觀情緒略有緩解；同時(shí)，央行表態(tài)銀行體系流動(dòng)性總體較為適度。不過，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型仍有待后續(xù)具體改革政策的出臺(tái)。我們認(rèn)為，市場(chǎng)情緒有所企穩(wěn)，但短線股指或仍有反復(fù)。

　　央行公開市場(chǎng)正回購規(guī)模僅600億元，低于市場(chǎng)預(yù)期，流動(dòng)性繼續(xù)保持寬裕，市場(chǎng)交易情緒得到提振，國(guó)債期貨放量上漲，主力合約TF1406收?qǐng)?bào)93.182，漲0.32%。國(guó)債期貨三合約成交量共增加911手至3019手，持倉量共增加157手至4706手。

　　滬深300股指期權(quán)仿真交易昨日上市合約共計(jì)92個(gè)，期權(quán)合約總成交量為23309手，權(quán)利金總成交金額19736萬元，期權(quán)合約總持倉量為87836手，成交量看跌/看漲比（Put/Call Ratio）為0.68。

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　　2014-2-27金融期貨交易統(tǒng)計(jì)表

　　滬深300股指期貨行情

　　成交量 持倉量 開盤價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià)

　　IF1403 775386 97252 2154.0 2148.2 2147.4

　　IF1404 5894 2109 2150.0 2147.6 2147.8

　　IF1406 16309 17506 2152.2 2147.4 2147.0

　　IF1409 2441 5451 2155.8 2146.2 2146.8

　　5年期國(guó)債期貨行情

　　TF1403 433 638 93.0 92.6 92.6

　　TF1406 2508 3872 93.1 93.2 93.2

　　TF1409 78 196 93.3 93.5 93.5

　　滬深300股指期權(quán)仿真交易主要合約情況表

　　合約代碼 權(quán)利金結(jié)算價(jià)（點(diǎn)） 漲跌（點(diǎn)） 成交量（手） 成交金額（萬元） 持倉量(手)

　　IO1403-C-2300 20.9 -8.3 3167 663.5 5329

　　IO1403-C-2200 56.1 0.8 2159 1197.9 5797

　　IO1403-C-2700 2.3 0.4 1649 32.1 4390

　　IO1404-C-2050 281.2 -215.9 86 241.9 295

　　IO1405-C-2150 179.2 215.2 32 49.5 10

　　IO1406-C-2200 136.4 -8.9 568 787.4 2526

　　IO1409-C-2500 25.2 35.0 111 47.5 960

　　IO1403-P-2200 62.6 8.7 2388 1437.7 7717

　　IO1403-P-2250 103.9 5.7 1191 1267.2 2985

　　IO1403-P-2150 45.3 6.3 865 372.3 1858

　　IO1404-P-2200 114.2 10.2 358 973.7 528

　　IO1405-P-2350 131.5 -117.8 23 23.7 13

　　IO1406-P-2200 131.2 28.3 531 704.6 1281

　　IO1409-P-2500 298.3 -53.5 12 35.8 112

　　（當(dāng)月選取成交量排名前三的合約 其他月份選取成交量最大的合約）