[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨6月13日套利日?qǐng)?bào)

2013-06-13 09:06 來(lái)源： 浙商期貨 瀏覽：331 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

資金面超預(yù)期趨緊，期指下挫跌破2500，總持倉(cāng)減5313手，三合約前20會(huì)員凈持倉(cāng)增加584手，06合約重回貼水約8點(diǎn)。假期期間公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大多低于市場(chǎng)預(yù)期，銀行間利率暫未明顯下降，IPO改革力度或不及預(yù)期，同時(shí)也可能令市場(chǎng)對(duì)于重啟預(yù)期升溫。期指八連陰，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及資金面緊張或限制可能反彈的力度，弱勢(shì)局面難改。建議暫觀望為主，或遇反彈若無(wú)量能配合可嘗試逢高短線日內(nèi)做空，06合約2500壓力。滬深300資金凈流入-95.31億元。凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、信息與技術(shù)業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤(pán)IF1306合約升水-7.76點(diǎn)。IF1306合約升水日內(nèi)在 -7.2至9.1點(diǎn)間波動(dòng)，不建議操作。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為-9點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為15.8點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作。

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