6月20日，上海期貨交易所“國際杰出者論壇”邀請(qǐng)2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者羅伯特·恩格爾教授主講，主題為“波動(dòng)率實(shí)驗(yàn)室對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理”。

　　羅伯特·恩格爾(Robert F.Engle)現(xiàn)任紐約大學(xué)Stern商學(xué)院金融管理系Michael Armellino客座教授。他曾于2003年因其所創(chuàng)立的自回歸條件異方差(ARCH)模型榮獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。他運(yùn)用該模型描述了經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)變波動(dòng)率的關(guān)鍵概念，并在此基礎(chǔ)上發(fā)展了一系列波動(dòng)率模型及相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析方法，不僅為研究人員提供了不可或缺的工具，還為分析家們?cè)谫Y產(chǎn)定價(jià)和投資組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面找到了快捷方式。

　　恩格爾教授在演講中介紹了紐約大學(xué)Stern商學(xué)院波動(dòng)率學(xué)院的公開平臺(tái)——波動(dòng)率實(shí)驗(yàn)室，及其對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算和預(yù)測(cè)。恩格爾教授認(rèn)為，2008年金融危機(jī)以來，各國都對(duì)金融系統(tǒng)穩(wěn)定性給予了越來越多的關(guān)注和重視，通過波動(dòng)率實(shí)驗(yàn)室中代表金融統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域最先進(jìn)水平的統(tǒng)計(jì)分析模型，可以更好地預(yù)測(cè)全球各國各地區(qū)甚至各大金融機(jī)構(gòu)中所存在的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（官平）