[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨6月21日套利日報

2013-06-21 09:06 來源： 浙商期貨 瀏覽：442 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

匯豐PMI創(chuàng)9月新低、美退出QE預期及國內(nèi)資金驟緊利空市場；期指單邊大幅下挫，總持倉為近日首增4316手，三合約前20會員凈持倉減少1206手，07合約貼水縮至5點。經(jīng)濟面和資金面壓力均明顯加重，整體市場弱勢難改。建議已有空單持有，上證2100以下不建議追空，并關注2000的支撐，今日06合約交割。滬深300資金凈流入-218.15億元。凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、金融保險業(yè)、信息技術業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1306合約升水8.33點。IF1306合約升水日內(nèi)在 -4.9至6.9點間波動，不建議操作。

跨期套利方面，下月-當月合約間的價差為-13點，不具備套利機會，不建議操作；下季-下月合約之間價差為5.2點，不具備套利機會，不建議操作。

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