本周一，股指期貨重挫逾7%創(chuàng)史上最大跌幅，而國債期貨仿真亦全線大跌。截至昨日收盤，TF1309合約下跌0.05%至96.930元，全天增倉402手，而TF1312合約跌幅為0.11%。三合約總成交42389手，總持倉177374手，成交量下降近三成，而持倉量較前一交易日增加。

　　就昨日現(xiàn)券市場而言，中國國際期貨(博客,微博)分析師汪誠指出，銀行間可交割券當(dāng)日漲跌互現(xiàn)，其中，13附息國債08下跌0.11%至98.38元，國債ETF當(dāng)日翻紅，收于99.059。就資金方面而言，貨幣市場利率較上周五下降，但仍處于高位。銀行間質(zhì)押式回購隔夜加權(quán)利率下行205BP至6.65%，7天利率下行172BP至7.53%。央行在調(diào)控上從緊的態(tài)度仍較為堅決，又恰逢半年末考核時點，短期內(nèi)資金利率或?qū)⒕S持高位。

　　近期在流動性緊張情況下出現(xiàn)股債雙殺的局面。對于期債近期走勢，汪誠認為，資金面緊張仍為短期內(nèi)主導(dǎo)市場的主要因素。在政策面未改的前提下，短期內(nèi)資金利率仍將高企，從而對國債期貨仿真價格形成壓制。