[轉] 常見的出入場及過濾模式
一、常見的入場模式
E1：RANGE BREAK
波動區(qū)間突破交易，根據(jù)昨天波動幅度的一定百分比，來觸發(fā)當日的趨勢交易，如果昨天的波動幅度是異常的，應當對該波動幅度進行必要的調整，以保持合理性。
E2：菲阿里四價
昨天高點，昨天低點，昨天收盤，今天開盤，可并稱為菲阿里四價，它是由日本期貨冠軍菲阿里實盤采用的主要突破交易的參照系，此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決定了其在實際交易中，還大量結合應用了我們通常所說的壓力、支撐線。
E3：空中花園
開盤突破，是最快的一種入場方式，當然出錯的概率也最高，開盤第一根K線是收陽，還是收陰，是判斷日內趨勢可能運動方向的標準，我們發(fā)現(xiàn)這種入場在當天開盤高開或低開時更為有效。有幸的是，聽說西蒙斯在早期也曾經應用過類似的交易策略。
E4：橫盤突破
較易于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有分型，窄幅橫盤突破，各種K線組合、雙頂、雙底、纏論三買三賣等，較難于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有趨勢線、圓孤頂?shù)?、旗型、菱形、三角形等各種經典技術分析形態(tài)，趨勢之后是盤整，盤整之后是趨勢，橫盤突破的交易策略，充分體現(xiàn)了波動性循環(huán)的價格波動規(guī)律，我們需要做的事情就是合理量化盤整的定義：周期跨度、波動幅度。
E5：基于固定百分比幅度的轉向交易
該系統(tǒng)曾在某交易系統(tǒng)策略大賽中榮獲第二名的殊榮，相對而言，基于固定點位的突破，可能會受制于品種價格區(qū)域的變化而變遷，基于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水平發(fā)生巨變。
E6：HANS123
作為外匯市場上廣為流傳的一種突破交易策略，HANS123以其簡捷的開盤后N根K線（分鐘）的高低點突破，作為交易信號觸發(fā)的評判標準。這也是一種入場較早的交易模式，配套價格包括帶、時間確認、波動幅度要求等項過濾技術、或可提高其勝算。
E7：日均ATR波動性突破
我們有理由相信，當一定幅度的ATR波動性幅度已經發(fā)生，我們將更愿意去賭日內波動的方向朝著這個已經完成一定幅度ATR的方向繼續(xù)發(fā)展，比較的基準，可以是開盤價，也可以是日內創(chuàng)下的新高、新低記錄位置。
E8：ORB失敗突破
ORB交易最早于1988年由美國基金經理托比提出，它通過衡量開盤價與最高價、最低價距離的取小者，為失敗突破幅度，后市一旦超出這個幅度，就認為真正的突破。在實際應用過程中，早評的突破、窄幅波動日后的突破，可以作為有效的過濾條件。
E9：分時均價黃線
在此我無意討論其它均線系統(tǒng)的日內表現(xiàn)，分時均價黃線，因其廣泛出現(xiàn)于各類交易軟件的內置分時走勢圖中，因而，就交易策略的自我實現(xiàn)預言而論，它的地位格外突出，醒目。
E10：日內ATR波動性突破
與E7不同，E10更側重于短期市場波動率的變化評估，波動性突破，在一定程度上具備適應市場的功能，在實際應用于適應不同市場環(huán)境的能力更強。
二、常見的交易過濾技術
雖然我們的出發(fā)點是要回避隔夜跳空的不確定下與趨勢的不連續(xù)性。因而，過濾技術，其實是從事日內趨勢交易系統(tǒng)設計的一項關鍵技術。
F1：波動性過濾
F2：價格包絡帶過濾
F3：時間確認過濾
F4：交易次數(shù)過濾
F5：日間時過濾
F6：周間日過濾
F7：系統(tǒng)策略組合過濾
三、常見的出場分散化戰(zhàn)略
會買的是徒弟，會賣的是師傅。事實上，我們經常會遇到出場策略上的糾結困擾。出早的，賺不夠；出晚了，利潤又面臨大幅回吐。事實上，沒有任何一種出場策略，是可以讓你永遠占便宜的。在高度隨機的日內交易中，我們能夠做的事情只有承認無知，并實施分散化戰(zhàn)略，以求得平滑在各種走勢下的資金總體曲線。
O1：固定初始止損、利潤目標止盈
O2：固定初始止損+跟蹤止盈（點數(shù)、幅度）
O3：不動如山的SAR拋物線出場
O4：固定初始止損+利潤回撤百分比
O5：固定初始止損+定時平倉（收盤前平倉）
O6：隨機出場
O7：對稱的反向交易信號出場
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