[轉] 常見的出入場及過濾模式
一、常見的入場模式
E1:RANGE BREAK
波動區(qū)間突破交易,根據(jù)昨天波動幅度的一定百分比,來觸發(fā)當日的趨勢交易,如果昨天的波動幅度是異常的,應當對該波動幅度進行必要的調整,以保持合理性。
E2:菲阿里四價
昨天高點,昨天低點,昨天收盤,今天開盤,可并稱為菲阿里四價,它是由日本期貨冠軍菲阿里實盤采用的主要突破交易的參照系,此外,因菲阿里主觀心智交易的模式,決定了其在實際交易中,還大量結合應用了我們通常所說的壓力、支撐線。
E3:空中花園
開盤突破,是最快的一種入場方式,當然出錯的概率也最高,開盤第一根K線是收陽,還是收陰,是判斷日內趨勢可能運動方向的標準,我們發(fā)現(xiàn)這種入場在當天開盤高開或低開時更為有效。有幸的是,聽說西蒙斯在早期也曾經應用過類似的交易策略。
E4:橫盤突破
較易于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破,有分型,窄幅橫盤突破,各種K線組合、雙頂、雙底、纏論三買三賣等,較難于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破,有趨勢線、圓孤頂?shù)?、旗型、菱形、三角形等各種經典技術分析形態(tài),趨勢之后是盤整,盤整之后是趨勢,橫盤突破的交易策略,充分體現(xiàn)了波動性循環(huán)的價格波動規(guī)律,我們需要做的事情就是合理量化盤整的定義:周期跨度、波動幅度。
E5:基于固定百分比幅度的轉向交易
該系統(tǒng)曾在某交易系統(tǒng)策略大賽中榮獲第二名的殊榮,相對而言,基于固定點位的突破,可能會受制于品種價格區(qū)域的變化而變遷,基于固定百分比幅度的突破,則較少受到類似的困擾,除非該品種的波動性水平發(fā)生巨變。
E6:HANS123
作為外匯市場上廣為流傳的一種突破交易策略,HANS123以其簡捷的開盤后N根K線(分鐘)的高低點突破,作為交易信號觸發(fā)的評判標準。這也是一種入場較早的交易模式,配套價格包括帶、時間確認、波動幅度要求等項過濾技術、或可提高其勝算。
E7:日均ATR波動性突破
我們有理由相信,當一定幅度的ATR波動性幅度已經發(fā)生,我們將更愿意去賭日內波動的方向朝著這個已經完成一定幅度ATR的方向繼續(xù)發(fā)展,比較的基準,可以是開盤價,也可以是日內創(chuàng)下的新高、新低記錄位置。
E8:ORB失敗突破
ORB交易最早于1988年由美國基金經理托比提出,它通過衡量開盤價與最高價、最低價距離的取小者,為失敗突破幅度,后市一旦超出這個幅度,就認為真正的突破。在實際應用過程中,早評的突破、窄幅波動日后的突破,可以作為有效的過濾條件。
E9:分時均價黃線
在此我無意討論其它均線系統(tǒng)的日內表現(xiàn),分時均價黃線,因其廣泛出現(xiàn)于各類交易軟件的內置分時走勢圖中,因而,就交易策略的自我實現(xiàn)預言而論,它的地位格外突出,醒目。
E10:日內ATR波動性突破
與E7不同,E10更側重于短期市場波動率的變化評估,波動性突破,在一定程度上具備適應市場的功能,在實際應用于適應不同市場環(huán)境的能力更強。
二、常見的交易過濾技術
雖然我們的出發(fā)點是要回避隔夜跳空的不確定下與趨勢的不連續(xù)性。因而,過濾技術,其實是從事日內趨勢交易系統(tǒng)設計的一項關鍵技術。
F1:波動性過濾
F2:價格包絡帶過濾
F3:時間確認過濾
F4:交易次數(shù)過濾
F5:日間時過濾
F6:周間日過濾
F7:系統(tǒng)策略組合過濾
三、常見的出場分散化戰(zhàn)略
會買的是徒弟,會賣的是師傅。事實上,我們經常會遇到出場策略上的糾結困擾。出早的,賺不夠;出晚了,利潤又面臨大幅回吐。事實上,沒有任何一種出場策略,是可以讓你永遠占便宜的。在高度隨機的日內交易中,我們能夠做的事情只有承認無知,并實施分散化戰(zhàn)略,以求得平滑在各種走勢下的資金總體曲線。
O1:固定初始止損、利潤目標止盈
O2:固定初始止損+跟蹤止盈(點數(shù)、幅度)
O3:不動如山的SAR拋物線出場
O4:固定初始止損+利潤回撤百分比
O5:固定初始止損+定時平倉(收盤前平倉)
O6:隨機出場
O7:對稱的反向交易信號出場
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評