[轉(zhuǎn)] 參賽手記:玻璃的邏輯

2014-07-23 05:40 來源: 期貨日?qǐng)?bào) 瀏覽:498 評(píng)論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  現(xiàn)在玻璃有4個(gè)月份的合約交易比較活躍,它們之間的關(guān)系可以說是錯(cuò)綜復(fù)雜,細(xì)細(xì)琢磨起來很有趣味。

  昨天玻璃價(jià)格快速拉高,很多地區(qū)做倉單交割有利可圖,吸引了大量套保盤入場(chǎng)做空,這直接導(dǎo)致今天9月合約的大跌。1月合約對(duì)9月合約從昨天最高貼水70元/噸,到今天,只剩下40元/噸。這是1月合約抗跌的原因所在。1月合約以9月合約為錨點(diǎn),6月合約以5月合約為錨點(diǎn),而1月合約和5月合約之間的關(guān)系是比較弱的。在這種邏輯架構(gòu)下,我們對(duì)市場(chǎng)可以進(jìn)行比較清晰的思考和認(rèn)知。

  (國元期貨參賽選手 林淵城)

(責(zé)任編輯:HN027)


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