[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨7月3日套利日?qǐng)?bào)

2013-07-03 09:07 來(lái)源： 浙商期貨 瀏覽：403 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

央行停發(fā)央票，增加再貼現(xiàn)額度，釋放流動(dòng)性以緩解資金緊張；期指或受此影響低位震蕩逐步盤(pán)升微跌，總持倉(cāng)增加1677手，兩合約前20會(huì)員凈空持倉(cāng)下降1136手，07合約貼水升至60點(diǎn)創(chuàng)新高，顯市場(chǎng)悲觀(guān)情緒，由于融券總量不足，資金成本過(guò)高，反向套利難度較大?，F(xiàn)貨量能仍較萎縮，金融地產(chǎn)權(quán)重股表現(xiàn)低迷，顯示多方動(dòng)能略為不足?？諉慰煽紤]逢低止盈，暫時(shí)建議觀(guān)望，關(guān)注上證2000點(diǎn)一線(xiàn)支撐力度。滬深300資金凈流入13.16億元。凈流入排名前三位的板塊是制造業(yè)、批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)、信息與技術(shù)業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤(pán)IF1307合約升水-60.58點(diǎn)。IF1307合約升水日內(nèi)在 -60.7至-42.3點(diǎn)間波動(dòng)，有套利機(jī)會(huì)。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為-6.4點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為2.2點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作。

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