[轉(zhuǎn)] 期貨交易系統(tǒng)設(shè)計

2014-09-19 08:47 來源： 開拓者金融網(wǎng) 瀏覽：1557 評論：(0) 作者：hjh1350

在期貨交易中追求穩(wěn)定持久的贏利是每一個投資人夢寐以求的目標，但事實上大部分的投資人都以失敗而告終。失敗原因多種多樣，如逆勢操作、不及時止損、過度交易等等，其中，主觀隨意交易是罪魁禍首。走向成功的最好辦法就是建立一套可操作的交易系統(tǒng)并在交易實踐中不斷總結(jié)完善。設(shè)計交易系統(tǒng)需從以下幾點考慮：

一、交易系統(tǒng)的時間性要求
 
在設(shè)計交易系統(tǒng)時，首先要考慮的是投資人擬采取的交易風(fēng)格，是短線交易，中線交易還是長線交易。例如，短線交易系統(tǒng)可采用5或15分鐘圖上的有關(guān)信號；中線交易系統(tǒng)可采用60分鐘或日線圖上的有關(guān)信號；長線交易系統(tǒng)可采用周線或月線圖上的有關(guān)信號。

二、交易系統(tǒng)的完整性要求
 
在設(shè)計交易系統(tǒng)時一旦明確了交易風(fēng)格后就必須先建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型以明確判斷趨勢的方向、規(guī)模和所處階段。交易系統(tǒng)應(yīng)包括趨勢判別、時機價格選擇和風(fēng)險控制、資金管理3個子系統(tǒng)，即要回答清楚下列具體操作問題：何時何價在何方向建多少倉？止損保護如何設(shè)置？如何完成平倉工作？

三、交易系統(tǒng)的績效評估
 
在初步設(shè)計出交易系統(tǒng)后，要利用現(xiàn)有的全部歷史交易數(shù)據(jù)對系統(tǒng)作出全面模擬以對系統(tǒng)的績效作出評估并據(jù)此進一步調(diào)整系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù)。
 
四、交易系統(tǒng)設(shè)計舉例

1、確定近一年內(nèi)的大勢方向
 
根據(jù)技術(shù)面和基本面大致研判市場屬于牛、熊還是振蕩階段。在沒有信號確定大勢已改變之前，在投機區(qū)不要做反向開倉交易。摸頂或底的代價過于昂貴，放棄魚頭和魚尾只吃魚身是最為明智的交易策略選擇。
 
2、選擇品種、合約月份、入市方向、進出時機
 
A.做中線要先做好投資策劃，只選擇1-2個品種交易。
B.只參主力合約的交易。
C.在投機區(qū)只做順大勢的開倉交易。
D.基本倉的建倉和平倉
 
3、資金管理
 
A.基本倉量為可用資金的10%-30%（在大勢的尾聲階段為10%）但不要超過該合約總持倉的1%。
B.盤中要忍受振蕩但到止損位堅決平倉退場。
C.所有持倉到達最高目標位附近后，全部平倉。
D.當(dāng)賬戶資金損失達到10%時，全部清倉出局再耐心等待機會入市。
E.設(shè)定合理的目標年回報，比如50%。

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