[轉(zhuǎn)] SHIBOR三合約漲跌互現(xiàn) 多頭獲利了結(jié)
國債期貨:多頭獲利了結(jié)
0、SHIBOR三合約漲跌互現(xiàn),12月合約尤其受到空頭“照顧”承壓下行,鑒于宏觀數(shù)據(jù)有所緩和、短期利率居高不下且技術(shù)圖形出現(xiàn)回調(diào)壓力,建議多頭獲利了結(jié)。
1、上周五SHIBOR隔夜大漲111.10個基點,1周漲63.70個基點,2周漲71.70個基點,1月漲26.60個基點,當(dāng)前銀行間短期資金面已趨于緊張。
2、上周五現(xiàn)券價格變動比較小,其中13附息國債08凈價由99.752元下降到99.7398元;6月、9月合約CTD基差分別降至-0.0152、0.2104,處于中低區(qū)域。
3、中國5月制造業(yè)PMI為50.8%,比上月回升0.2個百分點;德國4月零售銷售年率為1.8%,好于預(yù)期的1.1%;美國密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值為84.5,好于預(yù)期的83.7;美國4月個人消費支出月率為-0.2%,低于預(yù)期的0.0%。
長江期貨
國債期貨研究員 薛家銘
2013-6-3
本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評