開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 國債期貨 最新動態(tài) 長江期貨:國債期貨多單持有 靜待基差收攏

[轉(zhuǎn)] 長江期貨:國債期貨多單持有 靜待基差收攏

2013-05-13 09:47 來源: 和訊網(wǎng) 瀏覽:660 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  周五國債期貨整體維持強勢,6月合約出現(xiàn)較明顯的移倉現(xiàn)象;銀行間現(xiàn)券漲勢暫告一段落,短期內(nèi)原地盤整,長線因弱經(jīng)濟數(shù)據(jù)仍有上漲空間,但進一步行情需要宏觀數(shù)據(jù)或者政策因素發(fā)動;ETF凈值微漲0.08%,收盤價上漲0.03%至100.552。

  1、SHIBOR窄幅波動維持低位,銀行間現(xiàn)券賣出報價亦漲跌互現(xiàn)波動微小,6月合約CTD基差0.6107,9月合約CTD基差0.5934,均偏高。

  2、央行周五中間價設(shè)定為6.2016,高于前值6.1925;人民幣即期匯率也大幅回調(diào),由前值6.1309回升至6.1417。

  3、中債登新規(guī):銀行自營賬戶與理財產(chǎn)品債券賬戶,以及理財產(chǎn)品債券賬戶之間不得辦理債券交易結(jié)算;目的阻止利益輸送,規(guī)范市場。

  4、4月新增人民幣貸款7929億,全社會融資規(guī)模1.75萬億,較前值下降但遠超去年同期;M2 增速16.1%,超預(yù)期15.5%。

  長江期貨

  國債期貨研究員 薛家銘

  2013-5-13

  

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