[轉(zhuǎn)] 全面認(rèn)識你的交易系統(tǒng)
在業(yè)內(nèi)有這樣一句話,如果你的交易系統(tǒng)是成功的,那么你將擁有一個可以絕對支持你、容易經(jīng)營的高報(bào)酬事業(yè)。如何擁有一個成功的交易系統(tǒng),這需要做好大量而細(xì)致的工作:
一、掌握交易系統(tǒng)的定義及構(gòu)建前提
什么是交易系統(tǒng)?交易系統(tǒng)就是完整的交易規(guī)則體系。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)是建立在實(shí)踐的基礎(chǔ)上的,它要求對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定,而且這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的,不允許有任何不同的解釋。同時它也必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險特征。另外,不同的操作策略,交易系統(tǒng)也不盡相同。建立交易系統(tǒng)需要我們多年的各種交易實(shí)踐、艱苦的數(shù)理訓(xùn)練、不倦的思考總結(jié)。交易系統(tǒng)的構(gòu)建前提包括:了解自己的優(yōu)勢和不足;要明確在市場所提供的各種機(jī)會中,將要去把握的機(jī)會有哪些;選擇這些機(jī)會的依據(jù)什么?陷阱又是什么?這機(jī)會屬于哪種交易策略等。這些問題的回答一定要誠實(shí)、細(xì)致,它將是你構(gòu)筑交易系統(tǒng)最基本、最重要的素材。
二、了解交易系統(tǒng)所包含的環(huán)節(jié)
一套完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包括如下環(huán)節(jié):交易品種的選擇、運(yùn)用何種分析方法確認(rèn)入市交易時機(jī)、具體價位是多少、怎樣實(shí)現(xiàn)這筆交易、投入多少資金、入市后如何判斷走勢正常與否、出現(xiàn)什么樣的情況止損或止贏出局、對不可預(yù)料的意外事件防范措施是什么、如何處理自己的錯誤行為、系統(tǒng)無效時如何做等。
以上看似簡單的幾個環(huán)節(jié),可是這其中的信號產(chǎn)生將凝聚著最高級的智慧,這些信號的產(chǎn)生工具是老手和新手的重要分界。很多人覺得這環(huán)節(jié)里面如何將止損點(diǎn)調(diào)到恰到好處的地方是交易系統(tǒng)中最困難的,但是當(dāng)真正融入未來展望時,你將會發(fā)現(xiàn)每一步都是那么的艱難。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),交易信號的產(chǎn)生不應(yīng)該是單獨(dú)哪個工具提供的,比如K線、指標(biāo)等,一定要多方面考慮才行。對于每個工具,要做到清楚的知道它們的作用何在、如何發(fā)揮它們的功用、以及如何完全發(fā)揮它們的效率為止。另外對于所有環(huán)節(jié)的運(yùn)作,思路都要非常清晰,不得有任何的模棱兩可。
三、掌握交易系統(tǒng)的驗(yàn)證方法
系統(tǒng)檢驗(yàn)的目的在于辨認(rèn)過去對你來說似乎顯得最好的東西是否真的發(fā)揮最好。我們這樣做必須記住一點(diǎn),在過去的假設(shè)檢驗(yàn)中運(yùn)行良好的系統(tǒng)并不必然在將來也會運(yùn)行良好。
因此,對交易系統(tǒng)進(jìn)行完整的檢驗(yàn)至少包括如下幾點(diǎn)信息:
1、所分析的年數(shù):在考慮檢驗(yàn)的時間長度時,必須有自己的主見。許多系統(tǒng)開發(fā)商僅檢驗(yàn)10年的歷史數(shù)據(jù)。
2、所分析的交易次數(shù):如果你的系統(tǒng)能夠產(chǎn)生足夠數(shù)量的歷史交易,檢驗(yàn)越多越好。不過在檢驗(yàn)中,當(dāng)你發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)并不十分支持你的系統(tǒng)時,你總會傾向于檢驗(yàn)更少的交易。
3、最大浮虧額:這是交易系統(tǒng)各種因素中最重要的一點(diǎn)。浮虧過大顯然是一個很大的負(fù)面因素,因?yàn)樗诮灰紫到y(tǒng)還沒來得及表現(xiàn)為掙錢之前就讓你從期貨市場中過快退出了。因此檢驗(yàn)?zāi)切┳畲髶p失的交易,你可以思考出一些造成浮虧的緣由。如果大部分虧損僅在一次交易中出現(xiàn),這總比你經(jīng)歷一連串損失要好。
4、最大連續(xù)損失次數(shù):該變量更多的是一種心理因素。一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)也可能連續(xù)好多次交易賠錢。沒有多少交易商可以在連續(xù)四次或者更多交易損失之后還能堅(jiān)持他們的交易原則。所以要知道是否會出現(xiàn)連續(xù)十次或者更多次損失是很有必要的。
5、最大單筆損失額:該重要指標(biāo)給出了一筆賠交易最大的損失額度。它允許你調(diào)整初始止損額度以對系統(tǒng)重新檢驗(yàn),來看所有賠錢的交易中平均損失額度是多少。
6、最大單筆盈利額:這個比最大單筆損失額還重要的。如果你的贏利僅僅靠一筆交易來獲得,那么你的系統(tǒng)很值得懷疑。
7、盈利交易百分比:很少有系統(tǒng)贏利交易占到65%以上,統(tǒng)計(jì)的交易次數(shù)越多,該比例越低。有些贏利交易次數(shù)只有30%的交易系統(tǒng)也可以是好的交易系統(tǒng),有些贏利交易次數(shù)達(dá)到了80%的系統(tǒng)也可能是一個不好的交易系統(tǒng)。很明顯,即使贏利交易次數(shù)百分比很高,如果虧損交易平均虧損很大二贏利交易平均贏利很小,那么這很顯然是一個不好的系統(tǒng)。
8、交易平均盈利:該指標(biāo)會告訴你假設(shè)的平均每筆交易會是什么樣的。你必須確認(rèn)檢驗(yàn)?zāi)愕慕灰紫到y(tǒng)時,你在交易平均贏利里面扣除了摩擦損失和傭金。在評估交易平均贏利時,你還必須重點(diǎn)關(guān)注最大單筆贏利交易和最大單筆虧損交易。
四、如何讓交易系統(tǒng)發(fā)揮作用
在交易過程中,若想讓交易系統(tǒng)發(fā)揮作用,必須做到以下幾點(diǎn):
1、必須明白你的系統(tǒng):這個系統(tǒng)必須是你自己發(fā)展出來的,這樣你才能明白每個環(huán)節(jié)的意義,才可以輕松承受不可避免的失敗,也不會被巨大的成績沖昏頭腦。
2、必須信任你的系統(tǒng):根據(jù)你的學(xué)習(xí)和交易經(jīng)驗(yàn),根據(jù)你的歷史資料測試,你將會了解這個系統(tǒng)的可行性條件和成功概率,這會給你強(qiáng)烈的自信和勇氣,以后無論是繼續(xù)交易還是停止交易都將是自然而然的行為。
3、必須遵循你的系統(tǒng):只要一如既往的遵循它,慢慢你將會發(fā)現(xiàn)交易的好壞之分不是虧損和盈利,而是你有沒有控制住風(fēng)險。到了這一天你也將覺得交易其實(shí)并不是那么辛苦。如果隨著經(jīng)驗(yàn)和新知識的增長,想變更交易系統(tǒng),這種變更必須在沒有建立頭寸的情況下才可以做出。
4、必須警惕你的系統(tǒng):你所采用的交易系統(tǒng)結(jié)果越顯得好,你就越要保持警惕。這就如卡爾說的那樣:“我們在知識領(lǐng)域里所取得的任何收獲都在來自于對現(xiàn)存理論的質(zhì)疑,而不是維護(hù)。”
5、必須回避你的系統(tǒng):無論我們采取什么分析體系構(gòu)成自己的交易系統(tǒng),這個交易系統(tǒng)總是有失靈的情況發(fā)生。比如在當(dāng)前這波金融風(fēng)暴所引起的期貨市場暴跌中,所有的來源于市場供需關(guān)系的基本面分析、歷史各個著名的技術(shù)分析都無濟(jì)于事。這個時候你還是任用你以往的交易系統(tǒng)進(jìn)行交易,結(jié)果必然導(dǎo)致失敗和虧損,因?yàn)槭袌霏h(huán)境已經(jīng)變了,所以這個時候我們一定要回避原來的交易系統(tǒng)。
五、追隨交易系統(tǒng)的障礙是什么
無論你的交易系統(tǒng)有多么完美,在交易過程中,你使用交易系統(tǒng)從來都不會是一帆風(fēng)順的,對此我們要有正確的認(rèn)識和充分的思想準(zhǔn)備,方能做到運(yùn)用自如。
1、每套系統(tǒng),每種方法,每個交易員都有虧損時期,而虧損是追隨系統(tǒng)的最大障礙。假如你無法忍受交易時無可避免的連串損失,那么你將會不斷更換系統(tǒng),從而放棄了好的交易系統(tǒng)。
2、沒有人可以知道系統(tǒng)未來是否還會獲利。
3、會獲利的系統(tǒng)常常看起來像是不會獲利的系統(tǒng)。
4、交易和追隨系統(tǒng)同樣受制于情緒的考驗(yàn)。
5、不能總是想著改變它,在任何情況下都讓我們滿意的交易方法根本不存在。
六、對交易系統(tǒng)的再思考
很多人都說自己的交易系統(tǒng)最好,放之四海而皆準(zhǔn),為此有些人不惜重金去購買??墒悄阒浪灰椎氖袌鍪鞘裁磫幔克慕灰紫到y(tǒng)是長線、中線還是短線?他的系統(tǒng)是在順勢、逆勢還是在盤整中操作?你本人的分析方法是定位技術(shù)分析還是基本分析?你的個性適合順勢交易、逆勢交易還是盤整交易?另外,因?yàn)槭袌鲇猩仙厔?、下降趨勢和橫盤整理三個運(yùn)行方向,單一的交易系統(tǒng)是無法適應(yīng)這三種不同狀況的,而且不同的市場特性也不一樣,每種商品都有自己的信號模式,這世上根本沒有“放之四海而皆準(zhǔn)”的交易系統(tǒng)。因此無論你是購買交易系統(tǒng)還是自己創(chuàng)建交易系統(tǒng),都必須先做了解,并用自己的資料檢驗(yàn)是否有效,然后才可以定奪。
七、汲取大師思想
雖然我們很難有機(jī)會接觸到交易前輩,無法親身體會交易大師的思想,但是我們可以從他們的書中開闊自己的眼界、掌握必要的知識。
總之,在市場風(fēng)險不可能根本回避的市場中,利潤即是對所承受風(fēng)險的回報(bào)。如何在風(fēng)險最小前提下追求利潤最大化,這就是交易系統(tǒng)的實(shí)質(zhì)。因此唯有構(gòu)筑交易系統(tǒng),方能更好的實(shí)現(xiàn)成功交易。
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