[轉(zhuǎn)] 十種日內(nèi)交易策略
1.區(qū)間突破
波動(dòng)區(qū)間突破交易，根據(jù)昨天波動(dòng)幅度的一定百分比，來(lái)觸發(fā)當(dāng)日的突破性交易。如果昨天的波動(dòng)幅度是異常的，應(yīng)該對(duì)該波動(dòng)幅度進(jìn)行必要的調(diào)整，以保證其合理性。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略；
區(qū)間突破基于昨日振幅與今日開(kāi)盤價(jià)的關(guān)系；
昨日振幅＝昨日最高價(jià)－昨日最低價(jià)；
上軌＝今日開(kāi)盤價(jià)+N*昨日振幅；
下軌＝今日開(kāi)盤價(jià)－N*昨日振幅；
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。
2.菲阿里四價(jià)
昨天高點(diǎn)、昨天低點(diǎn)、昨日收盤價(jià)、今天開(kāi)盤價(jià)，可并稱為菲阿里四價(jià)。它由日本期貨冠軍菲阿里實(shí)盤采用的主要突破交易參照系。此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決定了其在實(shí)際交易中還大量結(jié)合并運(yùn)用了“阻溢線”的方式，即阻力線、支撐線。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；
菲阿里四價(jià)指昨日高點(diǎn)、昨日低點(diǎn)、昨日收盤、今日開(kāi)盤；
上軌＝昨日高點(diǎn)；
下軌＝昨日低點(diǎn)；
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。
3.空中花園
開(kāi)盤突破，是最快的一種入場(chǎng)方式。當(dāng)然出錯(cuò)的概率也最高。開(kāi)盤第一根K線是收陽(yáng)還是收陰，是判斷日內(nèi)趨勢(shì)可能運(yùn)動(dòng)方向的標(biāo)準(zhǔn)。在當(dāng)天開(kāi)盤高開(kāi)或低開(kāi)時(shí)更有效。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；
空中花園在當(dāng)天高開(kāi)或低開(kāi)時(shí)使用，即當(dāng)開(kāi)盤價(jià)>=昨天收盤價(jià)*1.01或開(kāi)盤價(jià)<=昨天收盤價(jià)*0.99時(shí)；
上軌＝第一根K線的最高價(jià)；
下軌＝第一根K線的最低價(jià)；
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。
實(shí)際上是一種
當(dāng)天大幅高開(kāi)（>1%），搏高開(kāi)低走；反之，
4.橫盤突破
較易于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有分形、窄幅橫盤突破、各種K線組合、雙底雙頂、纏論三買三賣；較難于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有趨勢(shì)線、圓弧頂?shù)?、旗形、菱形、三角形等各種經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài)，趨勢(shì)之后是盤整，盤整之后是趨勢(shì)。橫盤突破的交易策略，充分體現(xiàn)了波動(dòng)性循環(huán)的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律。我們需要做的事情就是，合理量化盤整的定義，比如周期跨度、波動(dòng)的幅度。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；
橫盤突破在過(guò)去30根K線的高低點(diǎn)圍繞中軸上下0.5%的范圍內(nèi)波動(dòng)時(shí)；
上軌＝過(guò)去30根K線的最高價(jià)；
下軌＝過(guò)去30根K線的最低價(jià)；
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。
5.轉(zhuǎn)向交易
相對(duì)而言，基于固定點(diǎn)位的突破，可能受制于品種價(jià)格區(qū)域的變化而變遷；而其于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動(dòng)性水平發(fā)生巨變。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；
轉(zhuǎn)向交易基于今日開(kāi)盤價(jià)；
上軌＝今日開(kāi)盤價(jià)+今日開(kāi)盤價(jià)*0.01；
下軌＝今日開(kāi)盤價(jià)－今日開(kāi)盤價(jià)*0.01；
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。
6.HANS123
作為外匯市場(chǎng)上廣為流行的一種突破交易策略，HANS123以其簡(jiǎn)潔的開(kāi)盤后N根K線的高低點(diǎn)突破，作為交易信號(hào)觸發(fā)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。這也是一種入場(chǎng)較早的交易模式，配合價(jià)格包絡(luò)帶、時(shí)間確認(rèn)、波動(dòng)幅度等過(guò)濾技術(shù)，或可提高其勝算。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；
HANS123在開(kāi)盤30分鐘后準(zhǔn)備入場(chǎng)；
上軌＝開(kāi)盤后30分鐘高點(diǎn)；
下軌＝開(kāi)盤后30分鐘低點(diǎn)；
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)
7.日均ATR突破
我們有理由相信，當(dāng)一定幅度的ATR波動(dòng)性幅度已經(jīng)發(fā)生，我們更愿意去賭日內(nèi)波動(dòng)方向朝著這個(gè)已經(jīng)完成一定ATR幅度的方向繼續(xù)發(fā)展，比較的基準(zhǔn)，可以是開(kāi)盤價(jià)，也可以是日內(nèi)已經(jīng)創(chuàng)下的新高、新低記錄位置。
可以算過(guò)去10天內(nèi)的ATR,
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；
日均ATR突破基于今日開(kāi)盤價(jià)與過(guò)去N個(gè)交易日平均ATR的關(guān)系；
上軌＝今日開(kāi)盤價(jià)+N個(gè)交易日平均ATR*M；
下軌＝今日開(kāi)盤價(jià)－N個(gè)交易日平均ATR*M；
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。
8.ORB突破
ORB突破交易最早于1988年由美國(guó)基金經(jīng)理托比提出。他通過(guò)衡量開(kāi)盤價(jià)與最高價(jià)、最低價(jià)距離的較小者，為失敗突破幅度，后市一旦超過(guò)這個(gè)幅度，便認(rèn)為是真正的突破。在實(shí)際應(yīng)用中，早盤的突破、窄幅波動(dòng)后的突破，可作為有效的過(guò)濾條件。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；
ORB失敗突破基于過(guò)去N個(gè)交易日ORB指標(biāo)；
上軌＝今日開(kāi)盤價(jià)+N天ORB*M；
下軌＝今日開(kāi)盤價(jià)－N天ORB*M；
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。
過(guò)去失敗的次數(shù)多，下一次成功的概率就比較高。
9.分時(shí)均價(jià)突破
分時(shí)均價(jià)黃線因其廣泛出現(xiàn)于各種交易軟件的分時(shí)均價(jià)趨勢(shì)圖中，因而，就交易策略的自我實(shí)現(xiàn)語(yǔ)言而論，它的地位格外突出醒目。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；
分時(shí)均價(jià)黃線基于今日分時(shí)圖均價(jià)；
上軌＝當(dāng)日分時(shí)均價(jià)黃線；
下軌＝當(dāng)日分時(shí)均價(jià)黃線；
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。
10.日內(nèi)ATR波動(dòng)性突破
側(cè)重于短期市場(chǎng)波動(dòng)率的變化評(píng)估。波動(dòng)性突破，在一定程度上具備適應(yīng)市場(chǎng)的能力，在實(shí)際應(yīng)用中適應(yīng)不同市場(chǎng)環(huán)境的能力更強(qiáng)。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；
日內(nèi)ATR突破基于當(dāng)根K線開(kāi)盤價(jià)與過(guò)去N個(gè)周期的ATR；
上軌＝當(dāng)根K線開(kāi)盤價(jià)+N周期ATR*M；
下軌＝當(dāng)根K線開(kāi)盤價(jià)－N周期ATR*M；
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。
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