[轉(zhuǎn)] RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)
一、RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)介紹
在量化投資領(lǐng)域，RangeBreak區(qū)間突破程序化交易系統(tǒng)被市場廣泛用于日內(nèi)交易,曾經(jīng)連續(xù)多年在《美國期貨雜志》盈利交易系統(tǒng)排行榜中位居前十.目前該程序化交易系統(tǒng)也仍舊被很多專業(yè)機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者所推崇.
二、原版RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)的操作原則
RangeBreak日內(nèi)波動區(qū)間突破交易系統(tǒng),首先是根據(jù)昨日波動幅度的一定百分比,來觸發(fā)當(dāng)日的趨勢交易,屬于日內(nèi)短線趨勢交易系統(tǒng).具體交易方面的六大操作原則如下:
1、昨日振幅=昨日最高價(jià)-昨日最低價(jià);
2、今日行情區(qū)間上軌=今日開盤價(jià)+N*昨日振幅;
3、今日行情區(qū)間下軌=今日開盤價(jià)-N*昨日振幅;
4、突破上軌,買入開倉做多;
5、突破下軌,賣出開倉做空;
6、在當(dāng)日收盤時(shí)平倉.
圖一:RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)圖
以上是RangeBreak區(qū)間突破程序化交易系統(tǒng)的六大主要操作原則.其中變量N的取值范圍較為靈活,可以依據(jù)交易品種的波動屬性和個(gè)人交易經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行變換.通常情況下,N的取值范圍位于0.5-0.8之間.
當(dāng)今日價(jià)格位于上軌和下軌之間波動時(shí),RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)判定市場屬于震蕩行情,不進(jìn)行買入和賣出的操作.此系統(tǒng)最適合捕捉的市 場行情就是窄幅震蕩后的單邊大漲或大跌走勢.如果,市場一直處于震蕩,那么,市場價(jià)格將不會觸及上下軌的買賣入場點(diǎn).這時(shí)投資者就要一直保持耐心等待突破 的機(jī)會到來.
RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)不去預(yù)測未來的市場行情是震蕩亦或大單邊走勢,它認(rèn)為只要今日價(jià)格從開盤價(jià)向上或向下突破了昨日震蕩的N倍,那么,價(jià)格本身就會發(fā)出大單邊行情的預(yù)警,投資者只要跟隨市場傳遞的信息順勢入場操作即可.
三、改進(jìn)版RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)的操作原則
由于互聯(lián)網(wǎng)以及程序化軟件的普及,現(xiàn)在的交易市場和過去七八十年代的市場相比肯定會發(fā)生變化.以現(xiàn)貨白銀為例,我們通過歷史復(fù)盤不難發(fā)現(xiàn),過去歷史上的行情走勢假突破明顯較少,而現(xiàn)在的行情走勢和過去相對,假突破變多,震蕩整理的時(shí)間也變得較長.但是,由于人性是永遠(yuǎn)不會變的,所以,現(xiàn)貨白銀市場的交易本質(zhì)并不會變化.
優(yōu)秀的交易系統(tǒng)在過去穩(wěn)定盈利,那么,理論上在如今的市場應(yīng)該也會保持盈利狀態(tài).但是,在面對現(xiàn)在的市場特點(diǎn)時(shí),將過去原版的交易系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)和優(yōu)化就顯得十分重要.
筆者根據(jù)自己的操作經(jīng)驗(yàn)和交易習(xí)慣,再結(jié)合目前市場主流的止盈止損策略,將原版RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),使此系統(tǒng)在保持穩(wěn)定盈利性的同時(shí)還能適合本人的交易習(xí)慣和性格.
回到文章開篇那句話,筆者并不希望投資者生搬硬套的運(yùn)用此系統(tǒng),而是希望通過這篇文章給投資者帶來一些開發(fā)交易系統(tǒng)的靈感.具體改進(jìn)和優(yōu)化RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)的六大方面如下:
1、增加區(qū)間突破時(shí)間過濾機(jī)制
區(qū)間突破時(shí)間段的有效性.以現(xiàn)貨白銀為例:亞盤區(qū)間突破多數(shù)是假突破,歐美盤時(shí)段的區(qū)間突破有效性概率較大.為此增加區(qū)間突破時(shí)間段的過濾機(jī)制,放棄亞洲盤區(qū)間突破的買賣操作,只做歐美盤區(qū)間突破行情.
2、增加止損
不一定要像原版RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)那樣,非要等到收盤才平倉.
增加虧損固定點(diǎn)數(shù)或者虧損當(dāng)前價(jià)格的百分比作為止損原則.
3、增加跟蹤止盈
為了防止較大的盈利被吞噬,增加跟蹤止贏.其中,回撤值止盈策略和百分比跟蹤止贏策略的效果較理想.
4、增加交易次數(shù)限制
增加失敗次數(shù)限制,防止單日極小概率的擴(kuò)張三角形出現(xiàn),致使虧損無限被擴(kuò)大.
四、總結(jié)
筆者通過對RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)的使用和研究,發(fā)現(xiàn)此系統(tǒng)操作原理簡單.但是,盈利效果卻比市面上大多數(shù)的復(fù)雜交易系統(tǒng)要好出很多.這讓每一位交易者再次不由自主的想到那句交易名言:"大道至簡,順勢而為".
在交易的世界里,無論是日內(nèi)短期趨勢跟蹤還是日間長期趨勢跟蹤策略,亦或是趨勢跟蹤和趨勢預(yù)測,只要這個(gè)程序化交易系統(tǒng)是符合市場規(guī)律,并且,投資者長期堅(jiān)持操作便可達(dá)到穩(wěn)定盈利的目的,那么,這個(gè)程序化交易系統(tǒng)就是值得肯定和學(xué)習(xí)的.
在市場面前,交易者是渺小的,我們要永遠(yuǎn)保持學(xué)習(xí)的心態(tài).希望交易者對RangeBreak區(qū)間突破程序化交易系統(tǒng)進(jìn)行學(xué)習(xí)和研究,能夠領(lǐng)悟到一些交易之道.
（來源：量投網(wǎng)）
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