股指期貨
[轉] 滬深300指數(shù)期貨不存在交割周效應
瀏覽: (281) 評論(0) 2014-04-02 08:04 開拓者金融網(wǎng)
大量實證研究發(fā)現(xiàn)，我國滬深300股指期貨市場不存在“交割日效應”。有分析人員將分析周期放長，研究股指期貨交割周與非交割周標的指數(shù)的表現(xiàn)差異，并聲稱發(fā)現(xiàn)了“交割周效應”。這種研究視角雖較新穎，但我們認為研究方法和結...
[轉] 滬深300指數(shù)期貨不存在“交割周效應”
瀏覽: (283) 評論(0) 2014-04-02 05:48 開拓者金融網(wǎng)
大量實證研究發(fā)現(xiàn)，我國滬深300股指期貨市場不存在“交割日效應”。有分析人員將分析周期放長，研究股指期貨交割周與非交割周標的指數(shù)的表現(xiàn)差異，并聲稱發(fā)現(xiàn)了“交割周效應”。這種研究視角雖較新穎，但我們認為研究...
[轉] 期指市場需要參與者多元化
瀏覽: (361) 評論(0) 2014-04-02 05:48 開拓者金融網(wǎng)
沈?qū)? 彈指間，國內(nèi)股指期貨即將迎來“四周歲”生日。上市以來，期指市場運行平穩(wěn)，功能發(fā)揮良好，伴隨機構參與度上升，市場廣度、深度持續(xù)擴大。對比海外成熟市場，國內(nèi)金融衍生品發(fā)展?jié)摿薮蟆? 期指究竟是...
[轉] 上證50股指期權仿真交易啟動
瀏覽: (414) 評論(0) 2014-04-02 03:58 開拓者金融網(wǎng)
據(jù)新華社電 中國金融期貨交易所上證50股指期權產(chǎn)品仿真交易順利啟動。來自相關渠道的信息顯示,仿真交易首日平穩(wěn)有序,技術系統(tǒng)運轉正常?！ ?jù)了解,上證50股指期權產(chǎn)品新掛牌4月、5月、6月三個近月和9月、12月兩個季月共...
[轉] 股指期貨降低股市三類風險
瀏覽: (427) 評論(0) 2014-04-02 01:19 開拓者金融網(wǎng)
向修?！ ∥覈?010年4月推出了第一個以股指為標的的衍生工具――滬深300股指期貨，通過實證研究，可以發(fā)現(xiàn)滬深300股指期貨的上市，使得波動率風險、流動性風險和極端下行風險等幾類反映市場運行質(zhì)量和成熟度的重要風...
[轉] 期指震蕩延續(xù)
瀏覽: (203) 評論(0) 2014-04-02 01:17 開拓者金融網(wǎng)
4月1日，股指期貨盤中出現(xiàn)一波增倉上行，盤中持倉量143325手，創(chuàng)近3個交易日最高，主力合約最高探至2176.0點。在經(jīng)濟持續(xù)疲弱的狀況下，近期市場對政策托底的預期有所加強，多空均不愿貿(mào)然行動，市場震蕩格局料將延續(xù)。...
[轉] 期現(xiàn)無因果關系 期指可降低股市波動率
瀏覽: (300) 評論(0) 2014-04-02 00:00 開拓者金融網(wǎng)
倪銘婭 2010年4月16日，中國內(nèi)地第一個金融期貨――滬深300股指期貨上市，掀開了中國資本市場發(fā)展的新時代。時隔四年，中金所還將推出系列服務實體經(jīng)濟、完善市場功能的金融產(chǎn)品。 接受中國證券報采訪的專...
[轉] 股指期貨小幅走高 短線延續(xù)震蕩
瀏覽: (419) 評論(0) 2014-04-01 16:04 開拓者金融網(wǎng)
市場短線缺乏方向，中線空單適當減持。...
[轉] 4月1日股指期貨成交持倉排行榜
瀏覽: (208) 評論(0) 2014-04-01 16:04 開拓者金融網(wǎng)
合約:IF1404交易日期:20140401 成交量排名持買單量排名持賣單量排名名次會員簡稱成交量比上交易日增減名次會員簡稱持買單量比上交易日增減名次會員簡稱持賣單量比上交易日增減10133-海通期貨1160411124410001-國泰...
[轉] 股指期貨觸底反彈 短線參與多單可獲利
瀏覽: (361) 評論(0) 2014-04-01 16:04 開拓者金融網(wǎng)
一、消息面1、中國3月匯豐制造業(yè)PMI終值48.0，創(chuàng)八個月最低水平，預期48.1，初值48.1；2月終值48.5。2、中國央行公開市場今日將通過28天期正回購操作回籠220億元人民幣，通過14天期正回購操作回籠500億元人民幣。3、中證報評論...