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股指期貨

  • [轉(zhuǎn)] 投機者如何利用期貨期權在更大程度上獲利？

    瀏覽: (845) 評論(0) 2013-01-08 11:01 開拓者金融網(wǎng)

    在成熟金融市場中，期權更多的時候被用作風險管理的工具，如以美國為代表的均衡型衍生品市場，期權被廣泛應用于套保策略。主要期權套期保值有等量對沖策略、靜態(tài)Delta中性策略、動態(tài)Delta中性策略。下面我們以Comex白銀期貨與...

  • [轉(zhuǎn)] 期權套保策略的特征及實證

    瀏覽: (708) 評論(0) 2013-01-08 11:01 開拓者金融網(wǎng)

    從不同看漲期權的套保效果來看，價內(nèi)期權效果最好，價平期權次之，價外效果最差。其中，遠月價內(nèi)看漲期權的效果最好，而近月價外期權效果最差。 在國際成熟金融市場中，期權被廣泛用于套期保值業(yè)務。作為非線性產(chǎn)品的典型代表...

  • [轉(zhuǎn)] 機構投資者很難利用股指期貨操縱股市

    瀏覽: (602) 評論(0) 2013-01-04 09:01 開拓者金融網(wǎng)

    針對部分投資者提出的“一些機構利用股指期貨操作市場、做空股市，加劇了股市下跌”的說法，中國證監(jiān)會投資者保護局相關負責人表示，監(jiān)管層已對股指期貨實施了一系列嚴格的內(nèi)部防控措施和制度，機構投資者很難利用股指期貨操縱...

  • [轉(zhuǎn)] 期指常態(tài)升水說明了什么

    瀏覽: (509) 評論(0) 2012-12-26 08:12 開拓者金融網(wǎng)

    股指期貨上市運行已32個月，數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在這將近3年的時間內(nèi)，滬深300指數(shù)期貨多是“高開、高收”，有85.54%的開盤價和77.29%的收盤價分別高于現(xiàn)貨指數(shù)的開盤價和收盤價，即絕大部分為“升水”日。為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象？筆...

  • [轉(zhuǎn)] 做空機制必有利于市場健康發(fā)展

    瀏覽: (544) 評論(0) 2012-12-24 16:12 開拓者金融網(wǎng)

    以美國股票市場為例，投資者利益保護，除美國證券交易委員會的監(jiān)管外，還有三個重要機制：做空、集體訴訟和內(nèi)幕交易自我舉證。 安然公司造假的最早揭露者就是做空者，空頭大師吉姆·查諾斯識破了安然公司的財務造假，讓安然公...

  • [轉(zhuǎn)] 股指期貨股市穩(wěn)定器功能初顯

    瀏覽: (473) 評論(0) 2012-12-19 08:12 開拓者金融網(wǎng)

    滬深300股指期貨上市兩年多以來，市場總體運行平穩(wěn)、理性、規(guī)范、成熟，市場監(jiān)管嚴格，交易秩序良好，套保、套利及投機交易協(xié)調(diào)發(fā)展，市場運行質(zhì)量較好，成熟度較高。業(yè)內(nèi)人士表示，股指期貨在為不同投資者提供管理風險工具的...

  • [轉(zhuǎn)] 合理利用“期貨替代”對沖股票風險

    瀏覽: (530) 評論(0) 2012-12-10 08:12 開拓者金融網(wǎng)

    上證指數(shù)從今年2月27日高點2478.38點到上周最低1949.46點，在近10個月內(nèi)跌幅超過20%。以滬深兩市A股總市值計算，蒸發(fā)市值超過4萬億元，流通市值蒸發(fā)近3萬億元。如果從2009年算起，A股也已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)3年的整體下滑。鑒于A股市場...

  • [轉(zhuǎn)] 期指空頭倉位沒有真正空頭意義

    瀏覽: (515) 評論(0) 2012-11-20 08:11 開拓者金融網(wǎng)

    中信證券另類投資業(yè)務總監(jiān)羅林上周六在中證期貨舉辦的“第九屆中國經(jīng)濟增長與經(jīng)濟安全戰(zhàn)略論壇”上表示，目前在股指期貨上，機構投資者都是空頭，導致空頭的期貨倉位并沒有真正空頭的意義。反之亦然。但是，股指期貨市場參與者...

  • [轉(zhuǎn)] 融資融券、轉(zhuǎn)融通與股指期貨關系淺析

    瀏覽: (514) 評論(0) 2012-11-07 14:11 開拓者金融網(wǎng)

    融資融券、轉(zhuǎn)融通、股指期貨是中國股市目前主要做空機制，三者之間相輔相成、互相促進。 2010年融資融券業(yè)務與股指期貨接連推出，結(jié)束了國內(nèi)證券市場近20年的單邊做多模式。在經(jīng)歷了近兩年中國股市的一路下挫之后，投資者對于...

  • [轉(zhuǎn)] 期指T+0利于熨平市場價格波動

    瀏覽: (597) 評論(0) 2012-11-04 16:31 開拓者金融網(wǎng)

    自2010年上市以來，股指期貨實行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易(T+0)已經(jīng)平穩(wěn)運行近三年，市場功能逐步發(fā)揮。目前，市場對ETF試水T+0呼聲越來越高。期指T+0交易的平穩(wěn)運行經(jīng)驗對于ETF乃至于未來A股的T+0交易有哪些借鑒意義？一旦現(xiàn)貨市場實行T+0...