專(zhuān)題報(bào)告
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告十九：止損交易策略的有效性探究
瀏覽: (1376) 評(píng)論(0) 2015-08-10 10:10 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
賣(mài)空期權(quán)是最為常見(jiàn)的期權(quán)交易策略之一，具有操作簡(jiǎn)便、獲勝概率高的優(yōu)點(diǎn)，然而一旦市場(chǎng)方向運(yùn)行與預(yù)期相反，可能造成巨大虧損，因此風(fēng)險(xiǎn)管理尤為重...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告十八：漲跌停板下巧用期權(quán)平倉(cāng)
瀏覽: (1286) 評(píng)論(0) 2015-08-03 16:56 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
漲跌停板的出現(xiàn)，對(duì)投資者來(lái)說(shuō)既是收益也是風(fēng)險(xiǎn)，方向做對(duì)，獲利豐厚，方向做錯(cuò)，虧損連連，并且很可能陷入無(wú)法及時(shí)平倉(cāng)的困境，可喜的是，未來(lái)期權(quán)...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)報(bào)告十七：深度虛值期權(quán)的避險(xiǎn)功能探析
瀏覽: (1206) 評(píng)論(0) 2015-07-24 16:50 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
深度虛值期權(quán)的避險(xiǎn)功能探析.pdf...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告十六：賣(mài)空期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理方法解析
瀏覽: (1393) 評(píng)論(0) 2015-07-13 16:16 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
賣(mài)空期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理方法解析.pdf賣(mài)空期權(quán)真的理論所講的收益有限，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限嗎？實(shí)際經(jīng)驗(yàn)表明，在適當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)管理下，裸賣(mài)空期權(quán)有其獨(dú)特魅力。...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)報(bào)告十五：期權(quán)策略復(fù)雜度與投資效率的關(guān)系研究
瀏覽: (1172) 評(píng)論(0) 2015-07-08 11:54 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
期權(quán)以策略眾多著稱(chēng)，對(duì)行情的任何看法，都可以通過(guò)不止一種期權(quán)組合實(shí)現(xiàn)，本文就期權(quán)策略中頭寸數(shù)量與投資效率的關(guān)系做簡(jiǎn)要分析。期權(quán)策略復(fù)雜度與...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)報(bào)告十四：期權(quán)行權(quán)的特征與風(fēng)險(xiǎn)分析
瀏覽: (1276) 評(píng)論(0) 2015-06-17 11:45 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
行權(quán)，作為連接期貨與期權(quán)的橋梁，起著至關(guān)重要的作用，本文在對(duì)比行權(quán)與平倉(cāng)兩種了結(jié)期權(quán)頭寸方式的基礎(chǔ)上，介紹歐式“提前行權(quán)”理念及...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)報(bào)告十三：期權(quán)交易中的常見(jiàn)誤區(qū)
瀏覽: (1506) 評(píng)論(0) 2015-06-16 10:15 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
上證50ETF期權(quán)已成功上市四月有余，但對(duì)國(guó)內(nèi)大多數(shù)投資者而言，期權(quán)依然是個(gè)新鮮玩意兒，告就常見(jiàn)期權(quán)交易誤區(qū)做簡(jiǎn)要分析。 期權(quán)交易中的常見(jiàn)誤區(qū)....
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)報(bào)告十二：國(guó)際OTC股權(quán)類(lèi)衍生品市場(chǎng)概況分析
瀏覽: (1200) 評(píng)論(0) 2015-06-09 08:21 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
2015年4月30日，國(guó)際清算銀行（BIS）公布了截至2014年12月底的國(guó)際場(chǎng)外（Over The Counter,簡(jiǎn)稱(chēng)OTC）衍生品市場(chǎng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)。本文根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)OT...
[轉(zhuǎn)] 股指期現(xiàn)套利2.0版：“期期套利”(2圖)
瀏覽: (1427) 評(píng)論(0) 2015-05-28 14:56 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
在過(guò)去的幾個(gè)交易日中，我們?cè)俅我?jiàn)證了市場(chǎng)的瘋狂：滬深300股指期貨（以下簡(jiǎn)稱(chēng)IF）和上證50股指期貨當(dāng)月合約（以下簡(jiǎn)稱(chēng)IH）的期現(xiàn)價(jià)差一度超...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)市場(chǎng)參與者結(jié)構(gòu)與套利機(jī)會(huì)(2圖)
瀏覽: (1204) 評(píng)論(0) 2015-05-28 14:53 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
為了保證期權(quán)合約的流動(dòng)性，各交易所在場(chǎng)內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)上都考慮到了引入做市商。在50ETF期權(quán)上市初期，由于投資者準(zhǔn)入門(mén)檻...