金融期貨
[轉(zhuǎn)] 滬深300ETF套利應(yīng)注意的問(wèn)題
瀏覽: (887) 評(píng)論(0) 2012-04-18 08:04 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
嘉實(shí)滬深300(160706,基金吧)ETF和華泰柏瑞滬深300ETF是第一批跨市場(chǎng)ETF產(chǎn)品，由于其標(biāo)的指數(shù)與股指期貨對(duì)接，使得股指期貨合約終于有了配套的可方便投資的現(xiàn)貨產(chǎn)品，兩者之間的期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)更被機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注。 二級(jí)市場(chǎng)誤差...
[轉(zhuǎn)] 股指期貨套保：機(jī)構(gòu)“過(guò)冬”利器
瀏覽: (776) 評(píng)論(0) 2012-04-16 09:04 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
A股全面“跑輸”全球股市的表現(xiàn)讓很多國(guó)內(nèi)投資機(jī)構(gòu)大感頭疼，但同時(shí)卻有一批機(jī)構(gòu)在弱市中仍然游刃有余。 從已上市18家券商去年三季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，這些公司自營(yíng)收益同比下降達(dá)到50%以上，其中8家上市券商投資收益（含公允價(jià)值變...
[轉(zhuǎn)] 基于協(xié)整理論的跨期套利
瀏覽: (951) 評(píng)論(0) 2012-03-23 15:03 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
傳統(tǒng)的股指期貨跨期套利模型是通過(guò)計(jì)算融資成本和持有成本設(shè)定無(wú)套利區(qū)間，這種方法存在較大的缺陷。 首先，融資成本和持有成本的計(jì)算較為困難，因?yàn)榉从池泿耪鎸?shí)成本的上海銀行間同業(yè)拆借利率不斷變化，且投資者不可能按照相...
[轉(zhuǎn)] 期指反轉(zhuǎn)背后告訴了我們什么
瀏覽: (704) 評(píng)論(0) 2012-02-22 08:56 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
昨日，滬深300指數(shù)和期指四合約均呈探底回升，形成V型反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這主要是由于早盤(pán)受到希臘獲得第二輪救援方案的刺激，市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈，期指午后延續(xù)震蕩反彈行情，報(bào)收長(zhǎng)下影光頭陽(yáng)線。 截止收盤(pán)，滬深300指數(shù)上...
[轉(zhuǎn)] 基金公司參與期指交易改變市場(chǎng)格局
瀏覽: (624) 評(píng)論(0) 2012-02-14 09:02 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
修訂后的《期貨市場(chǎng)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)管理規(guī)定》的發(fā)布，正式為公募基金參與股指期貨交易發(fā)放了入場(chǎng)券，之前基金公司僅僅局限于專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品的期指合約交易的約束狀態(tài)被打破，而股指期貨市場(chǎng)的格局也將逐漸發(fā)生變化。 當(dāng)前股指期貨市場(chǎng)參與...
[轉(zhuǎn)] 股指期貨特殊法人交易量占比僅為2%
瀏覽: (711) 評(píng)論(0) 2012-02-10 09:02 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
“空頭主力借做空股指期貨，打壓現(xiàn)貨市場(chǎng)獲利?！辈糠滞顿Y者對(duì)期貨的誤解，在股指期貨上市后，從商品期貨領(lǐng)域延伸到金融期貨領(lǐng)域，只是這種誤解的對(duì)象和內(nèi)容有所改變：從對(duì)有色金屬企業(yè)參與期市導(dǎo)致虧損的質(zhì)疑，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)主力空...
[轉(zhuǎn)] 期指空單集中多為套保操作空頭倉(cāng)位比較重
瀏覽: (587) 評(píng)論(0) 2012-02-06 09:02 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
從資產(chǎn)配置的角度來(lái)看，在個(gè)別會(huì)員單位中期指空頭倉(cāng)位一直比較重，更多的是因?yàn)樘妆２僮鞯耐顿Y者相對(duì)集中。 經(jīng)過(guò)了2011年的漫漫熊市，剛進(jìn)入2012年，A股市場(chǎng)終于出現(xiàn)了反彈。但同時(shí)我們也可以看到，A股反彈步伐也是相對(duì)曲折的...
[轉(zhuǎn)] 股指是否止跌反彈煤炭板塊至關(guān)重要
瀏覽: (774) 評(píng)論(0) 2012-01-18 09:01 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
主持人：提到煤炭，我們總是把它和有色聯(lián)系在一起，所謂的“煤飛色舞”我們看到目前排在漲幅榜的板塊中，可以看到有色金屬和煤炭行業(yè)分別都排在了漲幅榜的前幾位，有色金屬目前漲幅達(dá)到了1.72%排在漲幅榜的第三位，那么煤炭行...
[轉(zhuǎn)] 期指機(jī)構(gòu)參與及功能發(fā)揮的國(guó)際比較
瀏覽: (700) 評(píng)論(0) 2011-12-30 10:12 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
機(jī)構(gòu)參與現(xiàn)狀的國(guó)際比較 縱觀歐美、日本、韓國(guó)以及我國(guó)香港和臺(tái)灣地區(qū)等股指期貨市場(chǎng)，機(jī)構(gòu)投資者均占有重要地位，但鑒于各國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、股指期貨市場(chǎng)建立時(shí)間以及金融制度和金融安排等的不同，機(jī)構(gòu)投資者參與股指期...
[轉(zhuǎn)] 期指多頭屢次充當(dāng)反向指標(biāo)到期日效應(yīng)弱化
瀏覽: (707) 評(píng)論(0) 2011-12-27 09:12 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
從2011年股指期貨的運(yùn)行表現(xiàn)看，一些較大的主力操作手法非常嫻熟，對(duì)行情的把握也較為準(zhǔn)確，其持倉(cāng)變化已經(jīng)成為研判短期行情的風(fēng)向標(biāo)。其中空頭主力對(duì)行情把握準(zhǔn)確度依舊較高，而多頭屢次充當(dāng)反向指標(biāo)。 空頭主力把握度較高...