程序化交易
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：與時俱進(jìn)
瀏覽: (412) 評論(0) 2014-07-25 00:39 開拓者金融網(wǎng)
期指繼續(xù)大幅飆升，走勢之強(qiáng)勁令人咋舌，而商品市場依然不溫不火，幾乎不為所動，國內(nèi)各行業(yè)產(chǎn)能過剩的程度，由此可見一斑。昨天恒生AH股溢價指數(shù)創(chuàng)出歷史新低，這或許能為期指的暴漲提供一點注解，也就是說，A股相對估...
[轉(zhuǎn)] 鱷魚原則
瀏覽: (491) 評論(0) 2014-07-24 08:51 hjh1350
世界上最偉大的交易員有一個有用且簡單的交易法則——鱷魚原則。該法則源于鱷魚的吞噬方式：獵物越試圖掙扎，鱷魚的收獲越多。假定一只鱷魚咬住你的腳，如果你用手臂試圖掙脫腳，則它的嘴巴便會同時咬你的腳與手臂。...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：下跌趨勢中
瀏覽: (508) 評論(0) 2014-07-24 05:52 開拓者金融網(wǎng)
菜粕、油脂、煤炭、螺紋鋼，市場上的主流品種全部處于下跌趨勢之中。會玩的富可敵國，不會玩的傾家蕩產(chǎn)?？戳艘惶斓腜TA，全天維持振蕩，期間分時線有兩波下調(diào)，可能已經(jīng)對這小區(qū)間振蕩事先早有預(yù)判，所以也沒有參與。...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：要胸有成竹(1圖)
瀏覽: (392) 評論(0) 2014-07-24 05:51 開拓者金融網(wǎng)
目前手上拿的最靠譜的單子還是菜粕豆粕空單，油脂最近跌得也很順暢，可惜實在無暇兼顧。工業(yè)品分化有些嚴(yán)重，與房地產(chǎn)相關(guān)的建材板塊真是不堪一擊。雖然我不認(rèn)為黑色系品種短期下跌的空間有多大，但是看看盤面，還真是倒...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：難題和挑戰(zhàn)
瀏覽: (518) 評論(0) 2014-07-24 05:51 開拓者金融網(wǎng)
幾乎沒有做過夜盤，昨天下午琢磨了下1月焦炭，覺得是個機(jī)會，于是晚上特地守在電腦前等夜盤，1151開了空單就沒去管了，這筆單我挺看好，1月焦炭價格過高，一定會回歸。今天開盤后，鬼使神差地在1148就把空單平了，焦炭今...
[轉(zhuǎn)] 高頻數(shù)據(jù)研究的思考
瀏覽: (555) 評論(0) 2014-07-23 08:49 hjh1350
近年來，國內(nèi)外學(xué)術(shù)界對金融高頻數(shù)據(jù)、超高頻數(shù)據(jù)展開了廣泛的研究，為此類研究提出了新的思考。一、澄清金融高頻數(shù)據(jù)認(rèn)識上的誤區(qū)在明晰金融高頻數(shù)據(jù)概念的同時，我們發(fā)現(xiàn)很多文獻(xiàn)對高頻與超高頻這兩個概念混同使用，高頻、超...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：逃過一劫
瀏覽: (421) 評論(0) 2014-07-23 05:40 開拓者金融網(wǎng)
早盤雞蛋9月合約跌1%，而5月合約漲1%。換做螺紋鋼或者其他品種，我肯定不理解為什么會出現(xiàn)這種走勢，但雞蛋每天都吃，對它比較了解，也就不覺得奇怪了。 昨天的計劃是空PTA多玻璃，今天的走勢完全和我的想法相反。...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：玻璃的邏輯
瀏覽: (499) 評論(0) 2014-07-23 05:40 開拓者金融網(wǎng)
現(xiàn)在玻璃有4個月份的合約交易比較活躍，它們之間的關(guān)系可以說是錯綜復(fù)雜，細(xì)細(xì)琢磨起來很有趣味。 昨天玻璃價格快速拉高，很多地區(qū)做倉單交割有利可圖，吸引了大量套保盤入場做空，這直接導(dǎo)致今天9月合約的大跌。1...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：倉單不是事兒
瀏覽: (479) 評論(0) 2014-07-23 05:39 開拓者金融網(wǎng)
股指的走強(qiáng)帶動了工業(yè)品的反彈，可惜建材系列底氣不足，上沖失敗，又被打回原形。只是，已經(jīng)走到這里了，我也很懷疑建材系列還能跌到哪里去。 雞蛋期貨提高保證金以后，價格一路下跌。關(guān)于倉單問題的討論，現(xiàn)在看就...
[轉(zhuǎn)] 高頻交易系統(tǒng)的設(shè)計原則及方法
瀏覽: (1020) 評論(0) 2014-07-22 08:58 hjh1350
一套高頻交易系統(tǒng)的開發(fā)需要連接好幾個學(xué)科領(lǐng)域的知識，包括量化金融、系統(tǒng)設(shè)計和軟件工程等。在量化金融領(lǐng)域，人們對如何建立數(shù)學(xué)交易模型已經(jīng)做過廣泛的研究。同樣地，如何設(shè)計系統(tǒng)將這些模型實施出來也非常重要。在當(dāng)今的交...