程序化交易
[轉(zhuǎn)] VWAP算法
瀏覽: (2233) 評(píng)論(0) 2014-11-18 14:13 hjh1350
一個(gè)交易策略涉及幾個(gè)要素,如交易期限、交易證券(組合)、交易目標(biāo)等,詳情可參見前面的內(nèi)容。簡(jiǎn)單起見,本節(jié)僅考慮在一個(gè)完整的交易日買入一定數(shù)量的某單一股票的VWAP 策略。首先介紹日內(nèi)交易量分布的概念及預(yù)測(cè)模型。1.日...
[轉(zhuǎn)] RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)
瀏覽: (3456) 評(píng)論(0) 2014-11-14 11:01 hjh1350
一、RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)介紹在量化投資領(lǐng)域,RangeBreak區(qū)間突破程序化交易系統(tǒng)被市場(chǎng)廣泛用于日內(nèi)交易,曾經(jīng)連續(xù)多年在《美國期貨雜志》盈利交易系統(tǒng)排行榜中位居前十.目前該程序化交易系統(tǒng)也仍舊被很多專業(yè)機(jī)構(gòu)和個(gè)人...
[轉(zhuǎn)] 應(yīng)用場(chǎng)景極大豐富 私募量化投資大潮洶涌
瀏覽: (807) 評(píng)論(0) 2014-11-14 10:11 hjh1350
今年是量化投資取得快速和較大發(fā)展的一年,但目前國內(nèi)的量化投資無論在方法還是應(yīng)用場(chǎng)景上都較為雷同,未來投資標(biāo)的上肯定會(huì)包含更多的金融衍生品,場(chǎng)景上也會(huì)發(fā)生一些改變。北京一家私募量化投資部的負(fù)責(zé)人在日前舉辦的2014私...
[轉(zhuǎn)] 量化交易需適時(shí)而變 沒有萬能的圣杯
瀏覽: (703) 評(píng)論(0) 2014-11-13 11:26 hjh1350
這個(gè)市場(chǎng)充滿著未知和變化,沒有一個(gè)交易策略可以做到永遠(yuǎn)盈利,不同的市場(chǎng)環(huán)境都需要有針對(duì)性的交易策略,投資者需要根據(jù)瞬息萬變的市場(chǎng),不斷調(diào)整和完善自己的策略。 由于目前市場(chǎng)上量化投資方式還比較單一,不夠多元化...
[轉(zhuǎn)] 大數(shù)據(jù)在量化投資上的應(yīng)用
瀏覽: (3441) 評(píng)論(0) 2014-11-13 11:19 hjh1350
隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,可預(yù)見會(huì)激發(fā)更多的金融創(chuàng)新出現(xiàn),包括金融工程領(lǐng)域,反過來我們也相信,金融創(chuàng)新、特別是金融工程領(lǐng)域的創(chuàng)新,對(duì)大數(shù)據(jù)技術(shù)也有更多的要求。日前,第六屆(2014秋季)中國量化投資國際峰會(huì)在深圳舉...
[轉(zhuǎn)] 巴菲特講述復(fù)利的3個(gè)小故事
瀏覽: (1178) 評(píng)論(0) 2014-11-12 13:59 hjh1350
第一個(gè)故事:從3萬美元到2萬億美元我根據(jù)并非完全可靠的消息來源得知,伊薩貝拉女王當(dāng)初資助哥倫布環(huán)球探險(xiǎn)航行的投資資本大約是3萬美元。大家普遍認(rèn)為這筆投資至少來說是一項(xiàng)相當(dāng)成功的風(fēng)險(xiǎn)投資了。但我認(rèn)為,如果不考慮發(fā)現(xiàn)...
[轉(zhuǎn)] 對(duì)沖基金要哪種人?瘋狂的賭徒!
瀏覽: (569) 評(píng)論(0) 2014-11-12 13:52 hjh1350
三十多年前狙擊英鎊聞名業(yè)內(nèi)的對(duì)沖基金大佬 索羅斯說過,金融市場(chǎng)天生就不穩(wěn)定,國際金融市場(chǎng)更是如此。在這樣的亂局中,作為對(duì)沖基金投資者,曾謝絕為索羅斯管理資產(chǎn)的基金經(jīng)理普拉特(Michael Platt)看重賭徒精神,青睞好賭之...
[轉(zhuǎn)] 堅(jiān)持連續(xù)執(zhí)行交易系統(tǒng)信號(hào)的重要性
瀏覽: (950) 評(píng)論(0) 2014-11-12 13:44 hjh1350
對(duì)交易系統(tǒng)信號(hào)連續(xù)不間斷的執(zhí)行是期貨交易獲利的必要條件之一,很多交易者把虧損的原因都?xì)w結(jié)于自己沒有一套好的交易策略或交易系統(tǒng),認(rèn)為只要有好的交易系統(tǒng)就能賺錢,這是非常錯(cuò)誤甚至是致命的觀念。有人認(rèn)為交易的核心永遠(yuǎn)...
[轉(zhuǎn)] 對(duì)沖交易策略和左尾風(fēng)險(xiǎn)
瀏覽: (1948) 評(píng)論(0) 2014-11-11 15:03 hjh1350
一、對(duì)沖策略1、傳統(tǒng)策略:?jiǎn)味嗖呗浴?、對(duì)沖交易策略。(1)多空策略(Long/Short)。同時(shí)持有股票的多頭和空頭倉位,在股價(jià)預(yù)期上漲時(shí)做多,在預(yù)期下跌時(shí)賣空。該策略通過同時(shí)持有多頭和空頭倉位降低了投資組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),...
[轉(zhuǎn)] 細(xì)數(shù)全球頂級(jí)宏觀對(duì)沖基金的王者
瀏覽: (789) 評(píng)論(0) 2014-11-07 14:31 hjh1350
宏觀對(duì)沖策略基金是指在世界范圍內(nèi)通過對(duì)股票、貨幣、利率以及商品市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行杠桿押注獲取高收益的基金。曾是對(duì)沖基金中運(yùn)作最成功、最引人注目的基金,這類基金聲名鵲起主要依賴于一些明星基金經(jīng)理的成功運(yùn)作,其中包...