程序化交易
[轉(zhuǎn)] 遵守交易紀(jì)律重于一切
瀏覽: (612) 評(píng)論(0) 2014-11-07 14:24 hjh1350
交易中最重要的是什么、最難的是什么？你可能會(huì)說(shuō)是預(yù)測(cè)市場(chǎng)，確實(shí)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)最重要，但它不是最難的，而是不可能的！很多人就是犧牲在這個(gè)無(wú)解之迷上的。市場(chǎng)存在的基礎(chǔ)是不確定性，而不是可預(yù)測(cè)性，這是一個(gè)最重要的交易問(wèn)題...
[轉(zhuǎn)] 數(shù)學(xué)模型在投機(jī)交易中的應(yīng)用
瀏覽: (737) 評(píng)論(0) 2014-11-07 14:20 hjh1350
金融數(shù)學(xué)，又稱數(shù)理金融學(xué)等，是利用數(shù)學(xué)工具研究金融現(xiàn)象，通過(guò)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行定量分析，以求找到金融活動(dòng)中潛在的規(guī)律，并用以指導(dǎo)實(shí)踐。金融數(shù)學(xué)是現(xiàn)代數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)技術(shù)在金融領(lǐng)域中的結(jié)合應(yīng)用。目前，金融數(shù)學(xué)發(fā)展很快，是目...
[轉(zhuǎn)] 動(dòng)量反轉(zhuǎn)模型
瀏覽: (2137) 評(píng)論(0) 2014-11-06 16:21 hjh1350
動(dòng)量與反轉(zhuǎn)效應(yīng)是市場(chǎng)上經(jīng)常出現(xiàn)的一種情況。所謂動(dòng)量效應(yīng)就是在前一段時(shí)間強(qiáng)勢(shì)的股票，在未來(lái)一段時(shí)間繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)；反轉(zhuǎn)效應(yīng)就是前一段時(shí)間弱的股票，未來(lái)一段時(shí)間會(huì)變強(qiáng)。但問(wèn)題的關(guān)鍵是這個(gè)強(qiáng)勢(shì)和弱勢(shì)會(huì)保持多長(zhǎng)時(shí)間和多大...
[轉(zhuǎn)] 索羅斯的反射理論
瀏覽: (735) 評(píng)論(0) 2014-11-06 16:17 hjh1350
當(dāng)代金融領(lǐng)域的投機(jī)大師索羅斯在解釋他的投資方法時(shí)說(shuō)，在投資決策以前，他總是先擬定一個(gè)市場(chǎng)假設(shè)，作為理解市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的一個(gè)框架。他在《金融煉金術(shù)》中說(shuō)：請(qǐng)嘗試給出一個(gè)未經(jīng)精心構(gòu)造的假設(shè)，它只會(huì)引導(dǎo)漫無(wú)目的的投資，相反...
[轉(zhuǎn)] 策略上的金融哲學(xué)
瀏覽: (841) 評(píng)論(0) 2014-11-06 16:12 hjh1350
1、金融投資，如同一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)！資金管理險(xiǎn)益比為正才是真正的戰(zhàn)略。買(mǎi)賣(mài)策略只是戰(zhàn)術(shù)，而入場(chǎng)點(diǎn)位僅僅是戰(zhàn)斗。在一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)里面，孰輕孰重，一目了然。所以永遠(yuǎn)要記住，對(duì)錯(cuò)沒(méi)有我們想的那么重要，重要的是對(duì)的時(shí)候賺了多少，錯(cuò)的...
[轉(zhuǎn)] 從西蒙斯的策略看高頻交易
瀏覽: (994) 評(píng)論(0) 2014-11-05 14:49 hjh1350
西蒙斯的大獎(jiǎng)?wù)禄鹗侨A爾街對(duì)沖基金的一個(gè)神話，連續(xù)20年，平均每年盈利35%，如果考慮該基金5%的管理費(fèi)和40%的提成的話，它每年的收益率超過(guò)60%。這個(gè)收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了巴菲特和索羅斯。西蒙斯的策略主要是利用強(qiáng)大的數(shù)學(xué)模型...
[轉(zhuǎn)] 追求趨勢(shì)價(jià)值的量化策略
瀏覽: (877) 評(píng)論(0) 2014-11-05 14:47 hjh1350
量化投資是指將投資理念或市場(chǎng)觀點(diǎn)轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)模型，并根據(jù)歷史數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，總結(jié)收益—風(fēng)險(xiǎn)特性以及相關(guān)參數(shù)，然后通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化交易的投資方式。一個(gè)完整的量化投資策略具備四個(gè)方面的特點(diǎn)：一是...
[轉(zhuǎn)] 十種日內(nèi)交易策略
瀏覽: (3815) 評(píng)論(0) 2014-11-04 13:38 hjh1350
1.區(qū)間突破波動(dòng)區(qū)間突破交易，根據(jù)昨天波動(dòng)幅度的一定百分比，來(lái)觸發(fā)當(dāng)日的突破性交易。如果昨天的波動(dòng)幅度是異常的，應(yīng)該對(duì)該波動(dòng)幅度進(jìn)行必要的調(diào)整，以保證其合理性。主要特點(diǎn)：日內(nèi)交易策略；區(qū)間突破基于昨日振幅與今日開(kāi)...
[轉(zhuǎn)] 海龜法則的核心靈魂
瀏覽: (2167) 評(píng)論(0) 2014-11-04 13:27 hjh1350
著名的商品投機(jī)家理查德·丹尼斯想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是后天培養(yǎng)的。為此，在1983年他招募了13個(gè)人，教授給他們期貨交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原則。學(xué)員們被稱為海龜（丹尼斯先生說(shuō)這項(xiàng)計(jì)劃...
[轉(zhuǎn)] 模型參數(shù)的優(yōu)化與取舍
瀏覽: (1303) 評(píng)論(0) 2014-11-03 14:39 hjh1350
交易系統(tǒng)可以理解為由內(nèi)在的邏輯與外在的參數(shù)有機(jī)構(gòu)成，我們希望程序化交易系統(tǒng)能夠?qū)ξ磥?lái)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)，不可避免地要涉及對(duì)模型參數(shù)的正確設(shè)置。通常我們?cè)谶x取參數(shù)時(shí)多會(huì)碰到兩個(gè)難點(diǎn)：一是如何選擇合適的指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)不同參數(shù)...