程序化交易
[轉(zhuǎn)] 資金管理的三個(gè)層次
瀏覽: (728) 評(píng)論(0) 2014-05-23 10:01 doctorray
系統(tǒng)交易，即按照一套交易系統(tǒng)進(jìn)行交易。系統(tǒng)交易者的時(shí)間和精力主要放在交易系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)中。對(duì)系統(tǒng)交易者來(lái)說(shuō)，資金管理是最重要的要素之一。在系統(tǒng)交易中，資金管理主要體現(xiàn)在以下三個(gè)層次上： 一、倉(cāng)位：即賬戶(hù)中持倉(cāng)市值/賬...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：繼續(xù)做空
瀏覽: (426) 評(píng)論(0) 2014-05-23 06:45 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
早盤(pán)工業(yè)品一度高開(kāi)高走，最近兩日都是這樣的走勢(shì)，漲的極快，然后陰跌，這樣的走勢(shì)著實(shí)讓人擔(dān)憂(yōu)。午后，菜粕強(qiáng)勢(shì)追擊，終于與螺紋鋼相遇。 做空了焦炭，這個(gè)位置做空唯一的不好就是離最近的止損點(diǎn)有些遠(yuǎn)。但是高貴...
[轉(zhuǎn)] 長(zhǎng)短線(xiàn)中的時(shí)空轉(zhuǎn)化
瀏覽: (724) 評(píng)論(0) 2014-05-22 09:52 doctorray
如果有一個(gè)勝算30%的A系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為1：5（也就是說(shuō)10次交易中勝3次虧7次，勝的時(shí)候獲利5元，虧的時(shí)候虧損1元）平均每次操作的獲利是5*30%-1*70%=0.8元。如果有一個(gè)勝算60%的B系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為1：2平均每次操作的獲利平...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：短差思維害人
瀏覽: (493) 評(píng)論(0) 2014-05-22 06:40 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
昨日雞蛋強(qiáng)勢(shì)收漲，今天卻再度低開(kāi)低走，我在5215開(kāi)了雞蛋9月合約空單，這筆單我看到5000以下。上午11點(diǎn)多，雞蛋開(kāi)始大幅跳水，我看跌得很兇，就想像上次一樣做點(diǎn)短差出來(lái)，在5140一帶掛了平倉(cāng)單，結(jié)果單子平掉之后雞蛋...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：不要輕易抄底
瀏覽: (488) 評(píng)論(0) 2014-05-22 06:40 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
上午工業(yè)品反復(fù)振蕩。做多2次，砍倉(cāng)2次，終于我在第三次抄底的時(shí)候賺了點(diǎn)。油脂持續(xù)下跌，沒(méi)有反彈的跡象。今天市場(chǎng)的重頭戲是雞蛋，雞蛋合約低開(kāi)后一直弱勢(shì)，尾盤(pán)終于跳水，形成一輪暴跌。 沒(méi)必要去猜菜粕和豆粕的...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：臺(tái)上一分鐘，臺(tái)下十年功
瀏覽: (383) 評(píng)論(0) 2014-05-22 06:40 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
以螺紋鋼為首的工業(yè)品不斷創(chuàng)新低，以菜粕為首的農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)不斷攀新高。盤(pán)中雖有比較大的反復(fù)，但并不影響大局，我的空單仍然持有。 最近回憶這些年的交易歷程，發(fā)現(xiàn)真正記得清楚的也就幾波大規(guī)模的趨勢(shì)行...
[轉(zhuǎn)] 累進(jìn)戰(zhàn)術(shù)
瀏覽: (442) 評(píng)論(0) 2014-05-21 09:58 doctorray
越來(lái)越多的交易者意識(shí)到孤注一擲的危害，分兵漸進(jìn)的原則已成為大家的共識(shí)。但是，要真正落實(shí)分兵漸進(jìn)仍有一個(gè)如何加碼問(wèn)題。而累進(jìn)（PYRAMID）戰(zhàn)術(shù)，正是分兵漸進(jìn)原則的具體應(yīng)用。所謂累進(jìn)戰(zhàn)術(shù)，就是：假設(shè)你在A點(diǎn)買(mǎi)進(jìn)，剛好被...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：荒廢的一天
瀏覽: (388) 評(píng)論(0) 2014-05-21 06:52 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
盤(pán)中做了纖維板的短差，然后看玻璃跌得太多，想搶一個(gè)反彈，結(jié)果把短差的盈利都搭進(jìn)去了。 纖維板下午反彈，我也不太敢加空，收盤(pán)時(shí)仍持有原有的空頭頭寸，還是看看明天的情況，再考慮要不要加倉(cāng)。 近段時(shí)間的...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：站錯(cuò)隊(duì)要及時(shí)糾正
瀏覽: (378) 評(píng)論(0) 2014-05-21 06:52 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
螺紋鋼再出新低，菜粕再創(chuàng)新高，在5月20日這樣的日子里，兩者像迫不及待見(jiàn)面的情侶，急切地向?qū)Ψ娇繑n。延續(xù)了一年有余的“工弱農(nóng)強(qiáng)”格局無(wú)絲毫改變，前期的膠合板空單就繼續(xù)拿著，只是，由于杠桿略微有些大，我做了一...
[轉(zhuǎn)] 參賽手記：要順勢(shì)而為
瀏覽: (401) 評(píng)論(0) 2014-05-16 08:53 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
與預(yù)測(cè)的走勢(shì)完全不一樣，雞蛋和菜粕一直在漲，早盤(pán)空的菜粕只能止損出場(chǎng)。白糖全天高開(kāi)低走，工業(yè)品大部分都是弱勢(shì)振蕩，也沒(méi)有太明顯的方向。這波行情從一開(kāi)始思路就是錯(cuò)的，菜粕和雞蛋的大漲早有預(yù)感，可是一直糾結(jié)于...