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[轉] 期指機構參與及功能發(fā)揮的國際比較
瀏覽: (703) 評論(0) 2011-12-30 10:12 開拓者金融網
機構參與現(xiàn)狀的國際比較 縱觀歐美、日本、韓國以及我國香港和臺灣地區(qū)等股指期貨市場，機構投資者均占有重要地位，但鑒于各國或地區(qū)經濟發(fā)展水平、股指期貨市場建立時間以及金融制度和金融安排等的不同，機構投資者參與股指期...
[轉] 股指是否止跌反彈煤炭板塊至關重要
瀏覽: (780) 評論(0) 2012-01-18 09:01 開拓者金融網
主持人：提到煤炭，我們總是把它和有色聯(lián)系在一起，所謂的“煤飛色舞”我們看到目前排在漲幅榜的板塊中，可以看到有色金屬和煤炭行業(yè)分別都排在了漲幅榜的前幾位，有色金屬目前漲幅達到了1.72%排在漲幅榜的第三位，那么煤炭行...
[轉] 期指空單集中多為套保操作空頭倉位比較重
瀏覽: (589) 評論(0) 2012-02-06 09:02 開拓者金融網
從資產配置的角度來看，在個別會員單位中期指空頭倉位一直比較重，更多的是因為套保操作的投資者相對集中。 經過了2011年的漫漫熊市，剛進入2012年，A股市場終于出現(xiàn)了反彈。但同時我們也可以看到，A股反彈步伐也是相對曲折的...
[轉] 股指期貨特殊法人交易量占比僅為2%
瀏覽: (714) 評論(0) 2012-02-10 09:02 開拓者金融網
“空頭主力借做空股指期貨，打壓現(xiàn)貨市場獲利。”部分投資者對期貨的誤解，在股指期貨上市后，從商品期貨領域延伸到金融期貨領域，只是這種誤解的對象和內容有所改變：從對有色金屬企業(yè)參與期市導致虧損的質疑，轉變?yōu)閷χ髁?..
[轉] 期指反轉背后告訴了我們什么
瀏覽: (708) 評論(0) 2012-02-22 08:56 開拓者金融網
昨日，滬深300指數(shù)和期指四合約均呈探底回升，形成V型反轉態(tài)勢。業(yè)內人士認為，這主要是由于早盤受到希臘獲得第二輪救援方案的刺激，市場強勢反彈，期指午后延續(xù)震蕩反彈行情，報收長下影光頭陽線。 截止收盤，滬深300指數(shù)上...
[轉] 基于協(xié)整理論的跨期套利
瀏覽: (952) 評論(0) 2012-03-23 15:03 開拓者金融網
傳統(tǒng)的股指期貨跨期套利模型是通過計算融資成本和持有成本設定無套利區(qū)間，這種方法存在較大的缺陷。 首先，融資成本和持有成本的計算較為困難，因為反映貨幣真實成本的上海銀行間同業(yè)拆借利率不斷變化，且投資者不可能按照相...
[轉] 股指期貨套保：機構“過冬”利器
瀏覽: (777) 評論(0) 2012-04-16 09:04 開拓者金融網
A股全面“跑輸”全球股市的表現(xiàn)讓很多國內投資機構大感頭疼，但同時卻有一批機構在弱市中仍然游刃有余。 從已上市18家券商去年三季報數(shù)據(jù)來看，這些公司自營收益同比下降達到50%以上，其中8家上市券商投資收益（含公允價值變...
[轉] 滬深300ETF套利應注意的問題
瀏覽: (891) 評論(0) 2012-04-18 08:04 開拓者金融網
嘉實滬深300(160706,基金吧)ETF和華泰柏瑞滬深300ETF是第一批跨市場ETF產品，由于其標的指數(shù)與股指期貨對接，使得股指期貨合約終于有了配套的可方便投資的現(xiàn)貨產品，兩者之間的期現(xiàn)套利機會更被機構投資者關注。 二級市場誤差...
[轉] 對比期現(xiàn)流動性把握行情
瀏覽: (694) 評論(0) 2012-04-19 08:04 開拓者金融網
期貨市場上流傳著“新手看價，老手看量”的說法，意思是投資者進入期市越久，對交易量的變化越看重。就股指期貨市場而言，隨著機構投資者的不斷加入，交易量整體呈放大趨勢。在這種情況下，單純以期指交易量的變化來判斷行情是...
[轉] 股指期貨上市兩年多個人投資者大多虧損
瀏覽: (930) 評論(0) 2012-04-23 09:04 開拓者金融網
20日是股指期貨上市滿兩周年后的首個交割日。兩年多來，股指期貨在我市發(fā)展如何？有多少投資者參與市場，又有多少投資者退出？從市區(qū)兩家期貨公司了解到，共有200多人在該兩家公司開通了股指期貨賬戶，70%以上投資者仍在正常交...