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  • [轉(zhuǎn)] 特殊單位客戶開戶操作指引發(fā)布實(shí)施

    瀏覽: (829) 評論(0) 2012-05-03 08:05 開拓者金融網(wǎng)

    為貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會《關(guān)于修改〈期貨市場客戶開戶管理規(guī)定〉的決定》（證監(jiān)會公告〔2012〕1號）精神，中國期貨保證金監(jiān)控中心近日正式發(fā)布了《特殊單位客戶統(tǒng)一開戶業(yè)務(wù)操作指引（暫行）》，為證券公司、基金管理公司等特殊...

  • [轉(zhuǎn)] 股指期貨是否有領(lǐng)先作用

    瀏覽: (609) 評論(0) 2012-05-21 08:05 開拓者金融網(wǎng)

    從每天的成交量和持倉量可以看出，期指中參與的資金絕大部分是T+0的超短線客，而期指的短線走勢一般被認(rèn)為領(lǐng)先現(xiàn)指，也就是說期指的漲跌轉(zhuǎn)換先于現(xiàn)指。比如說在現(xiàn)指下跌之前期指已經(jīng)開始下跌，反之也是。從實(shí)戰(zhàn)中我們可以發(fā)現(xiàn)...

  • [轉(zhuǎn)] 期指罕見連貼意味著什么

    瀏覽: (744) 評論(0) 2012-05-25 08:05 開拓者金融網(wǎng)

    多合約連續(xù)貼水是多重因素共同作用所致 此次“連貼”現(xiàn)象是否預(yù)示著新一輪的下跌 自今年5月11日開始，剔除5月18日IF1205交割日，近月兩合約已連續(xù)九日同步貼水，而當(dāng)月、下月、下季三個(gè)合約也已連續(xù)三日同步貼水，為滬深300...

  • [轉(zhuǎn)] 期現(xiàn)基差回歸的原因

    瀏覽: (728) 評論(0) 2012-05-29 11:05 開拓者金融網(wǎng)

    自5月10日以來，期指期貨與滬深300指數(shù)持續(xù)出現(xiàn)貼水。市場對此的解釋有兩種，一是市場多頭信心不足以及悲觀預(yù)期令市場出現(xiàn)貼水。二是 6、7月份是傳統(tǒng)藍(lán)籌股分紅密集期，加上今年證監(jiān)會強(qiáng)制分紅政策的出臺，市場預(yù)期藍(lán)籌股大量...

  • [轉(zhuǎn)] 300ETF上市對期指升貼水的影響

    瀏覽: (482) 評論(0) 2012-05-30 09:05 開拓者金融網(wǎng)

    滬深300ETF做為首只跨市場ETF基金，其認(rèn)購和贖回對股指期貨市場難免會產(chǎn)生較大的影響。 首先，從認(rèn)購比例來看，機(jī)構(gòu)占到了83%左右，而這中間很大一部分機(jī)構(gòu)并非是出于看好后市的主動認(rèn)購，因此在期貨市場上進(jìn)行套期保值的動機(jī)...

  • [轉(zhuǎn)] 價(jià)差期權(quán)的定價(jià)探討與分析

    瀏覽: (717) 評論(0) 2012-06-06 08:06 開拓者金融網(wǎng)

    價(jià)差期權(quán)可以用來彌補(bǔ)由市場的不對稱或者市場反映延時(shí)等造成股票指數(shù)未能及時(shí)反映股票價(jià)格變動的情況下所帶來的投資者的損失。由于涉及到股票投資組合，因此模型中資產(chǎn)數(shù)量較多，增加了建模難度，本文通過對布朗運(yùn)動的分解消除...

  • [轉(zhuǎn)] 股指期權(quán)與股指期貨的主要區(qū)別

    瀏覽: (1715) 評論(0) 2012-06-07 08:06 開拓者金融網(wǎng)

    本著“高標(biāo)準(zhǔn)、穩(wěn)起步”建設(shè)金融期貨市場的原則，國內(nèi)股指期貨交易平穩(wěn)推出兩年，投資參與者不但要有資金實(shí)力，還需具備投資知識以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力。股指期權(quán)與股指期貨似同根而生，均屬在股指現(xiàn)貨基礎(chǔ)上產(chǎn)生的金融衍生工具，具...

  • [轉(zhuǎn)] 股指期權(quán)推出潛在影響：機(jī)構(gòu)投資者或成主流

    瀏覽: (748) 評論(0) 2012-06-12 11:05 開拓者金融網(wǎng)

    前面講述了股指期權(quán)與股指期貨以及股票市場的聯(lián)系與區(qū)別，事實(shí)上，股指期權(quán)作為金融衍生工具不僅可以豐富投資者的交易策略，也會伴隨著投資者操作策略的轉(zhuǎn)變潛在影響市場投資者結(jié)構(gòu)、市場規(guī)模以及市場有效性等，對股指期貨市場...

  • [轉(zhuǎn)] 股指期權(quán)合約買權(quán)、賣權(quán)等相關(guān)概念

    瀏覽: (657) 評論(0) 2012-06-14 08:06 開拓者金融網(wǎng)

    股指期權(quán)概要及交易策略介紹股指期權(quán)合約分為買權(quán)合約（簡稱買權(quán)）與賣權(quán)合約（簡稱賣權(quán)）。買權(quán)是指買方有權(quán)在將來某一時(shí)間以特定價(jià)格買入標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)化合約。賣權(quán)是指買方有權(quán)在將來某一時(shí)間以特定價(jià)格賣出標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)化合約。...

  • [轉(zhuǎn)] 股指期權(quán)合約要素及滬深300指數(shù)介紹

    瀏覽: (765) 評論(0) 2012-06-18 08:06 開拓者金融網(wǎng)

    股指期權(quán)交易的對象是由交易所統(tǒng)一制定的、以某種股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的、標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約。一般而言，股指期權(quán)合約中主要包括下列要素：第一，合約標(biāo)的，即股指期權(quán)合約的基礎(chǔ)資產(chǎn)。股指期權(quán)成功的基礎(chǔ)很大程度上取決于標(biāo)的指數(shù)...