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交易心得

  • [轉(zhuǎn)] 程序化交易的系統(tǒng)檢驗(yàn)問題

    瀏覽: (736) 評(píng)論(0) 2015-01-22 10:32 hjh1350

    隨著我國證券期貨市場的不斷發(fā)展和完善，程序化交易系統(tǒng)逐漸褪去了神秘的面紗，為越來越多的量化投資者所了解和使用。然而，對(duì)于如何檢驗(yàn)程序化交易系統(tǒng)的優(yōu)劣，業(yè)內(nèi)尚未建立起統(tǒng)一的評(píng)價(jià)體系。為此，筆者擬結(jié)合基于趨勢跟蹤原...

  • [轉(zhuǎn)] 上證50ETF期權(quán)投資策略分析

    瀏覽: (953) 評(píng)論(0) 2015-01-21 10:01 hjh1350

    1月9日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)參與股票期權(quán)交易試點(diǎn)指引》。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)宣布批準(zhǔn)上海證券交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)，正式上市交易日為2月9日。隨著上...

  • [轉(zhuǎn)] 評(píng)估系統(tǒng)效率的量化指標(biāo)

    瀏覽: (963) 評(píng)論(0) 2015-01-20 10:56 hjh1350

    1.已平倉交易總筆數(shù)(Total Number of Closed Trades)長期系統(tǒng)可能出現(xiàn)巨額的帳面獲利，這也應(yīng)該視為該系統(tǒng)的績效。某些電腦程序會(huì)將測試結(jié)束后的未平倉凈值分別列出。某些程序則會(huì)在測試的最后一天。將該倉位做假設(shè)式的了結(jié)，...

  • [轉(zhuǎn)] 淺談交易系統(tǒng)策略加碼

    瀏覽: (807) 評(píng)論(0) 2015-01-20 10:46 hjh1350

    部位控管一直是很熱門的交易系統(tǒng)話題，何時(shí)要如何調(diào)整部位大小，或是在何時(shí)該加碼部位讓獲利加大，都是大家很有興趣的議題。因?yàn)槲覀冇肋h(yuǎn)不知道何時(shí)會(huì)有行情出現(xiàn)，要是知道的話，在一開始全部梭哈就好，就可以大賺特賺。也因?yàn)?..

  • [轉(zhuǎn)] 克服交易中的人性弱點(diǎn)

    瀏覽: (658) 評(píng)論(0) 2015-01-19 10:33 hjh1350

    在交易過程中智力與意欲的運(yùn)作；頭腦還有這樣一個(gè)傾向，你應(yīng)該去做而你卻不想做的事情你會(huì)去推遲，這是欲望的一個(gè)詭計(jì)。這就是止損被一再推遲的原因。無意識(shí)的沖動(dòng)對(duì)投機(jī)交易活動(dòng)的巨大殺傷力。在交易過程中常有這樣的現(xiàn)象，我...

  • [轉(zhuǎn)] 喬治·索羅斯的期權(quán)故事

    瀏覽: (651) 評(píng)論(0) 2015-01-19 10:24 hjh1350

    2012年底到2013年初，全世界的投資者都將目光聚焦在了沉寂已久的日本股市與匯市，剛剛上任的日本首相還沒有讓民眾感受到經(jīng)濟(jì)增長之時(shí)，就已經(jīng)讓安倍交易成為了當(dāng)時(shí)最熱門的投資交易策略。華爾街的各路精英自然不會(huì)放過這一天賜...

  • [轉(zhuǎn)] 案例分析——程序化交易

    瀏覽: (1874) 評(píng)論(0) 2015-01-16 10:17 hjh1350

    程序交易案例(1) —「難以定義的指標(biāo)背離」這個(gè)案例所要面對(duì)的是交易者共同的期望—「如何復(fù)制經(jīng)驗(yàn)到不同市場到不同市場中」，同時(shí)這也是最多交易者想到運(yùn)用程序交易起始動(dòng)機(jī)。一位成功的交易者找到我，提到他使用的...

  • [轉(zhuǎn)] 量化交易系統(tǒng)十大陷阱

    瀏覽: (4592) 評(píng)論(0) 2015-01-15 10:17 hjh1350

    一，偷價(jià)如果一個(gè)交易策略要求你利用信號(hào)觸發(fā)前的價(jià)格進(jìn)行交易，那么這個(gè)交易策略就存在偷價(jià)的問題。偷價(jià)發(fā)出的交易信號(hào)不會(huì)消失，但是你已經(jīng)沒有機(jī)會(huì)利用這個(gè)信號(hào)進(jìn)行交易了。例如，信號(hào)可能提示，如果當(dāng)天收盤價(jià)高于前一天最...

  • [轉(zhuǎn)] 如何形成交易策略

    瀏覽: (700) 評(píng)論(0) 2015-01-15 10:14 hjh1350

    系統(tǒng)交易策略的形成，通?？梢越?jīng)由以下兩種截然不同的方式：即從上到下和從下到上。從上到下，就是指通過對(duì)市場的長期觀察而形成某種理論上的認(rèn)識(shí)，然后基于這種認(rèn)識(shí)而形成某種戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)。舉個(gè)例子來說，道氏理論是20世紀(jì)初最早...

  • [轉(zhuǎn)] 程序化交易之避免過度最佳化

    瀏覽: (830) 評(píng)論(0) 2015-01-14 13:05 hjh1350

    程序化交易策略的設(shè)計(jì)有個(gè)大難題，不論是新手或老手都會(huì)一直感到困擾的問題是: 我的程序化是否過度最佳化了?以我們現(xiàn)在開發(fā)程序化交易策略的方式，是將歷史資料作為數(shù)據(jù)，套用各種不同的邏輯來測試，希望能找到一種通則可以適...