期權(quán)
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告二十四：長期期權(quán)的特征與分析
瀏覽: (1263) 評論(0) 2015-09-14 10:02 開拓者金融網(wǎng)
依據(jù)期權(quán)到期期限的長短，可將期權(quán)分為短期期權(quán)與長期期權(quán)，二者并無嚴格界定，通常認為一年以上到期期限的期權(quán)為長期期權(quán)，一年以下到期期權(quán)為短期...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告二十三-期權(quán)風險管理技術(shù)之展期
瀏覽: (1226) 評論(0) 2015-09-10 12:31 開拓者金融網(wǎng)
期權(quán)展期，顧名思義即延展期權(quán)存續(xù)時間，它和期貨移倉類似，但由于期權(quán)包括執(zhí)行價格因素，又比期貨移倉復(fù)雜，是指將當前期權(quán)合約平倉，并按當前持倉...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告二十二：比率期權(quán)組合的構(gòu)建與風險管理
瀏覽: (1274) 評論(0) 2015-08-26 10:25 開拓者金融網(wǎng)
比率期權(quán)作為一類常見期權(quán)投資策略，與單腿策略不同，它本身涉及買入和賣出兩類期權(quán)頭寸，在價格、波動率和時間價值三方面天然形成對沖，在杭州不利...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告二十一：比率日歷期權(quán)組合-實現(xiàn)“免費”買入期權(quán)
瀏覽: (1507) 評論(0) 2015-08-19 10:12 開拓者金融網(wǎng)
買入期權(quán)具有風險有限，潛在收益的優(yōu)勢，然而權(quán)利金成本不可小覷，有沒有一種方法可以降低成本甚至零成本買入期權(quán)呢？比率日歷組合可能實現(xiàn)這一目的...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告二十：隱含波動率的“微笑”特征
瀏覽: (1349) 評論(0) 2015-08-18 12:02 開拓者金融網(wǎng)
在Black-Scholes期權(quán)定價模型假設(shè)下，期權(quán)波動率為常數(shù)，然而這與實際情況不符，期權(quán)市場價格中所蘊含的波動率不僅不相同，而且還呈現(xiàn)“微笑&r...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告十九：止損交易策略的有效性探究
瀏覽: (1376) 評論(0) 2015-08-10 10:10 開拓者金融網(wǎng)
賣空期權(quán)是最為常見的期權(quán)交易策略之一，具有操作簡便、獲勝概率高的優(yōu)點，然而一旦市場方向運行與預(yù)期相反，可能造成巨大虧損，因此風險管理尤為重...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告十八：漲跌停板下巧用期權(quán)平倉
瀏覽: (1286) 評論(0) 2015-08-03 16:56 開拓者金融網(wǎng)
漲跌停板的出現(xiàn)，對投資者來說既是收益也是風險，方向做對，獲利豐厚，方向做錯，虧損連連，并且很可能陷入無法及時平倉的困境，可喜的是，未來期權(quán)...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)報告十七：深度虛值期權(quán)的避險功能探析
瀏覽: (1206) 評論(0) 2015-07-24 16:50 開拓者金融網(wǎng)
深度虛值期權(quán)的避險功能探析.pdf...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告十六：賣空期權(quán)風險管理方法解析
瀏覽: (1393) 評論(0) 2015-07-13 16:16 開拓者金融網(wǎng)
賣空期權(quán)風險管理方法解析.pdf賣空期權(quán)真的理論所講的收益有限，風險無限嗎？實際經(jīng)驗表明，在適當風險管理下，裸賣空期權(quán)有其獨特魅力。...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)報告十五：期權(quán)策略復(fù)雜度與投資效率的關(guān)系研究
瀏覽: (1172) 評論(0) 2015-07-08 11:54 開拓者金融網(wǎng)
期權(quán)以策略眾多著稱，對行情的任何看法，都可以通過不止一種期權(quán)組合實現(xiàn)，本文就期權(quán)策略中頭寸數(shù)量與投資效率的關(guān)系做簡要分析。期權(quán)策略復(fù)雜度與...