交易心得
[轉(zhuǎn)] 何金平：程序化交易模型之?dāng)?shù)學(xué)模型與交易應(yīng)用
瀏覽: (1133) 評(píng)論(0) 2014-12-03 14:12 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
金融數(shù)學(xué)，又稱數(shù)理金融學(xué)等，是利用數(shù)學(xué)工具研究金融現(xiàn)象，通過(guò)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行定量分析，以求找到金融活動(dòng)中潛在的規(guī)律，并用以指導(dǎo)實(shí)踐。金融數(shù)學(xué)是現(xiàn)代數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)技術(shù)在金融領(lǐng)域中的結(jié)合應(yīng)用。目前，金融數(shù)學(xué)發(fā)展很快，是目...
[轉(zhuǎn)] 交易系統(tǒng)中常見(jiàn)逆勢(shì)策略種類
瀏覽: (1157) 評(píng)論(0) 2014-12-03 10:10 hjh1350
逆勢(shì)交易的目標(biāo)是在行情上漲時(shí)，在高點(diǎn)賣出。在行情下跌時(shí)，在低點(diǎn)買進(jìn)。賺取小波動(dòng)的小獲利。因?yàn)槭袌?chǎng)總是存在小波動(dòng)，所以逆勢(shì)策略有更多的機(jī)會(huì)交易，而反過(guò)來(lái)說(shuō)，交易次數(shù)過(guò)多也是需注意的缺點(diǎn)，它必須付出更多的交易成本。...
[轉(zhuǎn)] 如何合理認(rèn)識(shí)“執(zhí)行能力”？
瀏覽: (667) 評(píng)論(0) 2014-12-03 10:03 hjh1350
在交易中人性的弱點(diǎn)是很容易反反復(fù)復(fù)地被看似克服了之后又不知不覺(jué)地冒出來(lái)的?？朔诵缘娜觞c(diǎn)，絕不是一個(gè)階段性的工作，而是一個(gè)終生的過(guò)程。我們可以發(fā)現(xiàn)歷史上的一些所謂的交易大師最終晚節(jié)不保，皆是因?yàn)槿诵缘娜觞c(diǎn)不自覺(jué)...
[轉(zhuǎn)] 高頻交易已經(jīng)逐漸成為市場(chǎng)的重要趨勢(shì)
瀏覽: (1033) 評(píng)論(0) 2014-12-02 10:27 hjh1350
近年來(lái)，高頻交易已經(jīng)逐漸成為市場(chǎng)的重要趨勢(shì)。它的特征是在極短的時(shí)間內(nèi)（在毫秒或微秒甚至在納秒內(nèi)）完成指令下單。普通投資者在報(bào)價(jià)器上看到的報(bào)價(jià)，一般都是以一秒四單的頻率顯示，而高頻交易者則是利用超高速運(yùn)算電腦和強(qiáng)...
[轉(zhuǎn)] 多個(gè)交易模型策略如何組合？
瀏覽: (2779) 評(píng)論(0) 2014-12-02 09:59 hjh1350
大家都知道分散投資的重要性。然而，資產(chǎn)要分散，策略本身也需要多元化。r-Breaker和dualthrust是兩個(gè)經(jīng)典的日內(nèi)交易模型，其簡(jiǎn)單的邏輯和穩(wěn)定的收益（尤其在指數(shù)期貨上）使得它們一直被個(gè)人與機(jī)構(gòu)，CTA推崇。這兩個(gè)模型的主要...
[轉(zhuǎn)] 在量化交易方面，美國(guó)究竟比中國(guó)領(lǐng)先多久？
瀏覽: (664) 評(píng)論(0) 2014-12-01 10:25 hjh1350
量化投資領(lǐng)域，中國(guó)不僅本行業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備不如歐美，而且量化交易經(jīng)常運(yùn)用的各行各業(yè)最先進(jìn)科學(xué)模型（eg.FBI用的人臉識(shí)別模型，NASA的空間物理模型、地質(zhì)勘探的地心引力模型等)目前也落后于歐美。也就是說(shuō)量化交易提供支持的整...
[轉(zhuǎn)] 趨勢(shì)加型態(tài)策略——Escalator Trading System
瀏覽: (1064) 評(píng)論(0) 2014-12-01 10:01 hjh1350
設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)最常用的方法之一就是先分辨指數(shù)趨勢(shì)，然后從中去尋找可以在趨勢(shì)方向中進(jìn)入市場(chǎng)的K線型態(tài)圖，本系統(tǒng)Escalator Trading System就是其中一種。這邊用了兩條簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線來(lái)決定指數(shù)趨勢(shì)，然后再用兩個(gè)k棒價(jià)格型態(tài)來(lái)...
[轉(zhuǎn)] 逆勢(shì)交易策略(Counter-Trend Strategy)
瀏覽: (3061) 評(píng)論(0) 2014-11-28 09:50 hjh1350
在程序化交易領(lǐng)域，逆勢(shì)交易的目標(biāo)是在行情上漲時(shí)，在高點(diǎn)賣出；在行情下跌時(shí)，在低點(diǎn)買進(jìn)；賺取小波動(dòng)的小獲利。因?yàn)槭袌?chǎng)總是存在小波動(dòng)，所以逆勢(shì)策略有更多的機(jī)會(huì)交易，而反過(guò)來(lái)說(shuō)，交易次數(shù)過(guò)多也是需注意的缺點(diǎn)，它必須付...
[轉(zhuǎn)] 不同程序化交易策略收益的度量
瀏覽: (1518) 評(píng)論(0) 2014-11-27 10:24 hjh1350
在量化投資領(lǐng)域，程序化交易策略可能會(huì)多種多樣，但它們都有一個(gè)共同的特點(diǎn)：策略的收益，這讓不同的程序化交易策略之間可以相互比較。然而，收益本身可以按不同的時(shí)間長(zhǎng)度來(lái)衡量，比如每小時(shí)、每天、每月、每季度、每年，等等...
[轉(zhuǎn)] 程式化交易中的比較與疊加理念
瀏覽: (932) 評(píng)論(0) 2014-11-27 10:10 hjh1350
比較與疊加在程式化交易中的重要意義；程式化交易中的縱向比較與疊加：（一）時(shí)間的比較與疊加；（二）策略的比較與疊加；程式化交易，作為投資市場(chǎng)的一種交易工具，因?yàn)槠湓诮灰走^(guò)程中的巨大優(yōu)勢(shì)，正在被越來(lái)越多的人所了解和...