專題報告
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告之三十九：買入跨式期權(quán)的構(gòu)建與風險管理
瀏覽: (1566) 評論(0) 2016-01-25 10:26 開拓者金融網(wǎng)
買入跨式期權(quán)，是指同時買入相同執(zhí)行價格，相同到期日的看漲與看跌期權(quán)的交易策略。該策略只需付出有限權(quán)利金，潛在收益卻可能巨大，通常被認為是一...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告之三十八：利用波動率期限結(jié)構(gòu)建立日歷組合
瀏覽: (1795) 評論(0) 2016-01-15 10:00 開拓者金融網(wǎng)
日歷組合，是指賣出短期期權(quán)，同時買入相同執(zhí)行價格的長期期權(quán)的交易策略,盈利原理在于賺取時間價值衰減差異利潤。顯然，我們希望賣出價格昂貴期權(quán)...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告三十七：比率賣出期權(quán)組合在實戰(zhàn)中的應用
瀏覽: (1416) 評論(0) 2016-01-04 11:01 開拓者金融網(wǎng)
比率賣出看漲（跌）期權(quán)組合，是指在持有N手標的資產(chǎn)多（空）頭的同時，賣出M（M>N）手看漲（跌）期權(quán)的組合交易策略，以1:2、1:3和2:3比率最為常見...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告三十六：盈利狀態(tài)下的價差組合風險管理
瀏覽: (1330) 評論(0) 2015-12-15 12:37 開拓者金融網(wǎng)
期權(quán)價差組合，是指相同到期日，不同執(zhí)行價格期權(quán)構(gòu)成的一類策略組合，包括牛市看漲（跌）價差和熊市看漲（跌）價差組合兩大類。價差組合具有收益風...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告三十五：合成期貨在特定市場狀況下的應用
瀏覽: (1349) 評論(0) 2015-12-11 16:06 開拓者金融網(wǎng)
合成期貨，是指利用期權(quán)相等頭寸概念，通過期權(quán)頭寸的組合來合成期貨頭寸，間接達到模擬期貨損益的交易方式。具體來說：買入看漲+賣出看跌=買入期貨...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告三十四：國際OTC衍生品市場概況
瀏覽: (1246) 評論(0) 2015-12-09 11:30 開拓者金融網(wǎng)
2015年11月5日，國際清算銀行（BIS）公布了截至2015年6月底的國際場外（Over The Counter,簡稱OTC）衍生品市場相關(guān)統(tǒng)計。本文對其歸納總結(jié)，有助于...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告三十三：期權(quán)連續(xù)性交易的分類與優(yōu)勢
瀏覽: (1227) 評論(0) 2015-11-27 10:27 開拓者金融網(wǎng)
期權(quán)連續(xù)性交易，是指構(gòu)造組合策略后，隨著市場狀況的變化，通過不斷調(diào)整期權(quán)頭寸使交易連續(xù)反復進行下去的一種交易形式。理論上講，任何策略都可以...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告三十二：熊市看漲價差組合的整體展期方法
瀏覽: (1277) 評論(0) 2015-11-09 13:45 開拓者金融網(wǎng)
期權(quán)組合交易中，一旦市場向不利方向變動時，展期交易通常能夠化險為夷，然而大多數(shù)投資者只是對組合中部分頭寸進行展期，事實上，在某些情況下進行...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告三十一：實值期權(quán)的特征與應用(1圖)
瀏覽: (1138) 評論(0) 2015-11-02 10:08 開拓者金融網(wǎng)
期權(quán)，按照執(zhí)行價格與標的資產(chǎn)價格劃分，可以分為虛值、平值和實值三種狀態(tài)。從國外和國內(nèi)上證50ETF期權(quán)成交狀況來看，虛值和平值期權(quán)成交量往往...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告三十：比率看漲期權(quán)的對角化轉(zhuǎn)換
瀏覽: (1339) 評論(0) 2015-10-26 14:29 開拓者金融網(wǎng)
比率看漲期權(quán)組合，作為一類最常見的價差期權(quán)組合，是指買入N手低執(zhí)行價格看漲期權(quán)，同時賣出M（M>N）手相同到期日，更高執(zhí)行價格看漲期權(quán)的期權(quán)組...