期權(quán)
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告三十四：國(guó)際OTC衍生品市場(chǎng)概況
瀏覽: (1248) 評(píng)論(0) 2015-12-09 11:30 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
2015年11月5日，國(guó)際清算銀行（BIS）公布了截至2015年6月底的國(guó)際場(chǎng)外（Over The Counter,簡(jiǎn)稱(chēng)OTC）衍生品市場(chǎng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)。本文對(duì)其歸納總結(jié)，有助于...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告三十三：期權(quán)連續(xù)性交易的分類(lèi)與優(yōu)勢(shì)
瀏覽: (1228) 評(píng)論(0) 2015-11-27 10:27 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
期權(quán)連續(xù)性交易，是指構(gòu)造組合策略后，隨著市場(chǎng)狀況的變化，通過(guò)不斷調(diào)整期權(quán)頭寸使交易連續(xù)反復(fù)進(jìn)行下去的一種交易形式。理論上講，任何策略都可以...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告三十二：熊市看漲價(jià)差組合的整體展期方法
瀏覽: (1277) 評(píng)論(0) 2015-11-09 13:45 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
期權(quán)組合交易中，一旦市場(chǎng)向不利方向變動(dòng)時(shí)，展期交易通常能夠化險(xiǎn)為夷，然而大多數(shù)投資者只是對(duì)組合中部分頭寸進(jìn)行展期，事實(shí)上，在某些情況下進(jìn)行...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告三十一：實(shí)值期權(quán)的特征與應(yīng)用(1圖)
瀏覽: (1139) 評(píng)論(0) 2015-11-02 10:08 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
期權(quán)，按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格劃分，可以分為虛值、平值和實(shí)值三種狀態(tài)。從國(guó)外和國(guó)內(nèi)上證50ETF期權(quán)成交狀況來(lái)看，虛值和平值期權(quán)成交量往往...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告三十：比率看漲期權(quán)的對(duì)角化轉(zhuǎn)換
瀏覽: (1340) 評(píng)論(0) 2015-10-26 14:29 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
比率看漲期權(quán)組合，作為一類(lèi)最常見(jiàn)的價(jià)差期權(quán)組合，是指買(mǎi)入N手低執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出M（M>N）手相同到期日，更高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)的期權(quán)組...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告二十九：期權(quán)套期保值的分析與應(yīng)用
瀏覽: (1110) 評(píng)論(0) 2015-10-21 14:19 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
隨著期權(quán)衍生品的流行，期權(quán)在價(jià)值投資、資產(chǎn)配置方面發(fā)揮了重要作用，此外，越來(lái)越多的企業(yè)也開(kāi)始選擇期權(quán)作為套期保值的工具，的確，期權(quán)的非線性...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告二十八：反向日歷期權(quán)組合的構(gòu)建與風(fēng)控
瀏覽: (1317) 評(píng)論(0) 2015-10-14 17:47 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
通過(guò)時(shí)間價(jià)值衰減獲利，是期權(quán)特有盈利模式，有多種交易策略圍繞其建立，例如裸賣(mài)空期權(quán)，備兌期權(quán)等。此外，時(shí)間價(jià)值衰減速度和到期時(shí)間有關(guān)，到期...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告二十七：賣(mài)空期權(quán)的展期方式對(duì)比
瀏覽: (1154) 評(píng)論(0) 2015-09-21 11:49 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
賣(mài)空期權(quán)作為常見(jiàn)的期權(quán)策略，展期是其最為有效的風(fēng)控措施之一，通常分為固定波幅展期法和執(zhí)行價(jià)格展期法，本文在介紹兩種展期方式的基礎(chǔ)上，說(shuō)明二...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告二十六：期權(quán)時(shí)間價(jià)值;時(shí)間與波動(dòng)率的較量
瀏覽: (1253) 評(píng)論(0) 2015-09-16 14:15 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
根據(jù)期權(quán)定價(jià)理論，期權(quán)價(jià)值=內(nèi)涵價(jià)值+時(shí)間價(jià)值，其中，標(biāo)的物價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格構(gòu)成了期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值，這是明確的，而到期時(shí)間和波動(dòng)率則直接影響了期...
[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告二十五：期權(quán)交易思維與系統(tǒng)的構(gòu)建
瀏覽: (1482) 評(píng)論(0) 2015-09-14 10:11 開(kāi)拓者金融網(wǎng)
隨著期權(quán)時(shí)代的來(lái)臨，期權(quán)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇也是風(fēng)險(xiǎn)，只有深刻理解期權(quán)，才能使其為我們服務(wù)，帶來(lái)更多的投資機(jī)會(huì)。本文以期權(quán)思維的培養(yǎng)為基礎(chǔ)...