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程序化交易

  • [轉(zhuǎn)] 多個(gè)交易模型策略如何組合？

    瀏覽: (2779) 評(píng)論(0) 2014-12-02 09:59 hjh1350

    大家都知道分散投資的重要性。然而，資產(chǎn)要分散，策略本身也需要多元化。r-Breaker和dualthrust是兩個(gè)經(jīng)典的日內(nèi)交易模型，其簡單的邏輯和穩(wěn)定的收益（尤其在指數(shù)期貨上）使得它們一直被個(gè)人與機(jī)構(gòu)，CTA推崇。這兩個(gè)模型的主要...

  • [轉(zhuǎn)] 在量化交易方面，美國究竟比中國領(lǐng)先多久？

    瀏覽: (664) 評(píng)論(0) 2014-12-01 10:25 hjh1350

    量化投資領(lǐng)域，中國不僅本行業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備不如歐美，而且量化交易經(jīng)常運(yùn)用的各行各業(yè)最先進(jìn)科學(xué)模型（eg.FBI用的人臉識(shí)別模型，NASA的空間物理模型、地質(zhì)勘探的地心引力模型等)目前也落后于歐美。也就是說量化交易提供支持的整...

  • [轉(zhuǎn)] 趨勢加型態(tài)策略——Escalator Trading System

    瀏覽: (1064) 評(píng)論(0) 2014-12-01 10:01 hjh1350

    設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)最常用的方法之一就是先分辨指數(shù)趨勢，然后從中去尋找可以在趨勢方向中進(jìn)入市場的K線型態(tài)圖，本系統(tǒng)Escalator Trading System就是其中一種。這邊用了兩條簡單移動(dòng)平均線來決定指數(shù)趨勢，然后再用兩個(gè)k棒價(jià)格型態(tài)來...

  • [轉(zhuǎn)] 逆勢交易策略(Counter-Trend Strategy)

    瀏覽: (3061) 評(píng)論(0) 2014-11-28 09:50 hjh1350

    在程序化交易領(lǐng)域，逆勢交易的目標(biāo)是在行情上漲時(shí)，在高點(diǎn)賣出；在行情下跌時(shí)，在低點(diǎn)買進(jìn)；賺取小波動(dòng)的小獲利。因?yàn)槭袌隹偸谴嬖谛〔▌?dòng)，所以逆勢策略有更多的機(jī)會(huì)交易，而反過來說，交易次數(shù)過多也是需注意的缺點(diǎn)，它必須付...

  • [轉(zhuǎn)] 不同程序化交易策略收益的度量

    瀏覽: (1518) 評(píng)論(0) 2014-11-27 10:24 hjh1350

    在量化投資領(lǐng)域，程序化交易策略可能會(huì)多種多樣，但它們都有一個(gè)共同的特點(diǎn)：策略的收益，這讓不同的程序化交易策略之間可以相互比較。然而，收益本身可以按不同的時(shí)間長度來衡量，比如每小時(shí)、每天、每月、每季度、每年，等等...

  • [轉(zhuǎn)] 程式化交易中的比較與疊加理念

    瀏覽: (932) 評(píng)論(0) 2014-11-27 10:10 hjh1350

    比較與疊加在程式化交易中的重要意義；程式化交易中的縱向比較與疊加：（一）時(shí)間的比較與疊加；（二）策略的比較與疊加；程式化交易，作為投資市場的一種交易工具，因?yàn)槠湓诮灰走^程中的巨大優(yōu)勢，正在被越來越多的人所了解和...

  • [轉(zhuǎn)] 現(xiàn)今交易員們最鐘愛的技術(shù)指標(biāo)

    瀏覽: (842) 評(píng)論(0) 2014-11-26 11:20 hjh1350

    均線指標(biāo)的作用Alan Rohrbach，Rohr國際集團(tuán)的總裁兼首席分析師，一直致力于將基本面分析和技術(shù)面分析做到有效的結(jié)合，進(jìn)而判斷行情趨勢。他認(rèn)為，時(shí)間維度是技術(shù)分析里面最重要的，理論上價(jià)格的變動(dòng)是無限延伸的，這也使得很...

  • [轉(zhuǎn)] 開發(fā)屬于你自己的交易系統(tǒng)

    瀏覽: (641) 評(píng)論(0) 2014-11-25 11:13 hjh1350

    股票、期貨、外匯等交易市場中充滿了各種各樣的趨勢。假如投資者能夠識(shí)別并參與這些趨勢，這些趨勢就能給投資者帶來利潤；假如投資者不能識(shí)別這些趨勢，它就會(huì)給投資者帶來虧損。但如果僅是能夠識(shí)別這些不同的趨勢是明顯不夠的...

  • [轉(zhuǎn)] 幾種經(jīng)典的濾波算法

    瀏覽: (887) 評(píng)論(0) 2014-11-25 10:44 hjh1350

    1、限幅濾波法（又稱程序判斷濾波法）A、方法：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷，確定兩次采樣允許的最大偏差值（設(shè)為A）每次檢測到新值時(shí)判斷：如果本次值與上次值之差<=A，則本次值有效如果本次值與上次值之差>A，則本次值無效，放棄本次值，用...

  • [轉(zhuǎn)] 高低點(diǎn)振蕩交易系統(tǒng)

    瀏覽: (999) 評(píng)論(0) 2014-11-25 10:28 hjh1350

    在國外最受歡迎的動(dòng)量擺蕩指標(biāo)之一，就是利用價(jià)格減掉它的移動(dòng)平均數(shù)來衡量。當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)在移動(dòng)平均線之上且向上加速時(shí)，動(dòng)量就會(huì)顯示遞增向上，反之當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)在移動(dòng)平均線之下且向下加速時(shí)，動(dòng)量就會(huì)顯示遞減向下。為了要觀察...