程序化交易
[轉(zhuǎn)] 量化交易是投資交易的未來
瀏覽: (718) 評論(0) 2015-01-29 10:18 hjh1350
投資交易的未來是什么?是量化交易(Quantitative Trading)!這是華爾街資深交易員、量化交易公司W(wǎng)orldQuant的創(chuàng)始人伊戈爾·圖利欽斯基(Igor·Tulchinsky)的回答。伊戈爾認為,通過研發(fā)大批的量化金融模型,使...
[轉(zhuǎn)] 模型交易策略的深度分析
瀏覽: (1088) 評論(0) 2015-01-29 10:02 hjh1350
在投資領域,特別是量化投資領域,模型交易的策略大致可分為趨勢交易型(包括正反向、不同周期的趨勢),回歸交易型(包括震蕩模型、概率回歸),對沖交易型(包括指數(shù)和個股對沖、期貨和現(xiàn)貨對沖、不同品種對沖)。所有的策略...
[轉(zhuǎn)] 交易從程式化、系統(tǒng)化到智能化
瀏覽: (869) 評論(0) 2015-01-28 10:15 hjh1350
系統(tǒng)化交易是當今世界上最流行的量化交易理念,系統(tǒng)化交易的提出,標志著人類由盲目的感性投資理念向理性的投資法則的轉(zhuǎn)變。做到系統(tǒng)化、理念化和模塊化,是人類投資和量化投資歷史上投資理念的一個質(zhì)的飛躍。系統(tǒng)化交易主要包...
[轉(zhuǎn)] 資金管理能力的逐步進階
瀏覽: (706) 評論(0) 2015-01-26 11:19 hjh1350
在量化投資領域,90 %的人敗在沒有能力解讀市場,更談不上高概率地預測市場。對絕大多數(shù)人來說,談資金管理(Money Management)、交易模式、一致性地穩(wěn)定長期盈利、心理和心態(tài),等等,都是根本沾不著邊的奢侈!因為,根本就都不...
[轉(zhuǎn)] 交易系統(tǒng)之交易方程式
瀏覽: (1451) 評論(0) 2015-01-23 11:17 hjh1350
一、交易公式每個人對程序化交易的理解不同,便會構造出不同的程序化交易公式。1、波濤的交易公式:交易成功=交易策略+資金管理+自我控制2、史泰米亞的交易公式:交易成功=市場理解*(自我認識+交易策略)相比之下,我更...
[轉(zhuǎn)] ETF套利交易手段你知道幾個?
瀏覽: (957) 評論(0) 2015-01-22 10:45 hjh1350
近期,上證指數(shù)在券商兩融業(yè)務被查處、降準預期落空等不利因素的打擊下,以大跌近190點開盤,盤中指數(shù)最多暴跌了282點。收盤時下跌7.7%。但一批跨境交易的ETF基金昨日獲得T+0交易的資格,表現(xiàn)相對堅挺,成交也大為活躍。華夏恒...
[轉(zhuǎn)] 程序化交易的系統(tǒng)檢驗問題
瀏覽: (736) 評論(0) 2015-01-22 10:32 hjh1350
隨著我國證券期貨市場的不斷發(fā)展和完善,程序化交易系統(tǒng)逐漸褪去了神秘的面紗,為越來越多的量化投資者所了解和使用。然而,對于如何檢驗程序化交易系統(tǒng)的優(yōu)劣,業(yè)內(nèi)尚未建立起統(tǒng)一的評價體系。為此,筆者擬結(jié)合基于趨勢跟蹤原...
[轉(zhuǎn)] 上證50ETF期權投資策略分析
瀏覽: (953) 評論(0) 2015-01-21 10:01 hjh1350
1月9日,中國證監(jiān)會發(fā)布《股票期權交易試點管理辦法》及《證券期貨經(jīng)營機構參與股票期權交易試點指引》。同時,證監(jiān)會宣布批準上海證券交易所開展股票期權交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權,正式上市交易日為2月9日。隨著上...
[轉(zhuǎn)] 評估系統(tǒng)效率的量化指標
瀏覽: (963) 評論(0) 2015-01-20 10:56 hjh1350
1.已平倉交易總筆數(shù)(Total Number of Closed Trades)長期系統(tǒng)可能出現(xiàn)巨額的帳面獲利,這也應該視為該系統(tǒng)的績效。某些電腦程序會將測試結(jié)束后的未平倉凈值分別列出。某些程序則會在測試的最后一天。將該倉位做假設式的了結(jié),...
[轉(zhuǎn)] 淺談交易系統(tǒng)策略加碼
瀏覽: (807) 評論(0) 2015-01-20 10:46 hjh1350
部位控管一直是很熱門的交易系統(tǒng)話題,何時要如何調(diào)整部位大小,或是在何時該加碼部位讓獲利加大,都是大家很有興趣的議題。因為我們永遠不知道何時會有行情出現(xiàn),要是知道的話,在一開始全部梭哈就好,就可以大賺特賺。也因為...